با استفاده از نوسانات ضمنی برای ایجاد محدوده معاملات قابل اعتماد برای قراردادهای گزینه ما

لطفاً در انتهای پست به تجدید نظر در این مقاله مراجعه کنید. من یک خطا کردم و در یکی از محاسبات خود شماره و مخرج را معکوس کردم. مفاهیم دقیق هستند اما ریاضیات نیاز به ترفند دارد.

من چندین مقاله در مورد استفاده از VOLQ (شاخص نوسانات NASDAQ-100) برای ایجاد محدوده معاملاتی برای Trust Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ) هنگام نوشتن قراردادهای گزینه ما نوشتم. بسیاری از اعضای جامعه BCI ما در مورد یک برنامه جهانی تر با استفاده از آمار نوسانات ضمنی (IV) برای دستیابی به نتایج مشابه برای همه سهام و ETF سؤال کرده اند. پاسخ بله است ، و این مقاله از یک مثال واقعی با Copart ، Inc. (NASDAQ: CPRT) استفاده می کند.

آمار اولیه و روش استراتژی

• 7/19/2021: معاملات CPRT با 140. 15 دلار
• برای تعیین یک حرکت قیمت پیش بینی شده سالانه بر اساس قیمت گذاری گزینه های بازار از آمار استاندارد IV استفاده کنید
• آن SAT سالانه IV را به یک خاص برای بازه زمانی گزینه فعلی (روزهای انقضا یا DTE) تبدیل کنید: 32 DTE
• محدوده قیمت پیش بینی شده را بر اساس آمار خاص IV محاسبه کنید
• زنجیره گزینه را بررسی کنید تا ببینیم آیا می توانیم حق بیمه ای ایجاد کنیم که Breakeven را به انتهای پایین دامنه برساند در حالی که هنوز هم حق بیمه ارزش زمانی کافی را برای تحقق اهداف خود ایجاد می کند

نوسانات ضمنی CPRT در تاریخ 7/19/2021: 20. 23 (www. ivolatility. com)

CPRT: IV در 7-19-2021

تبدیل IV سالانه IV به یک IV 32 روزه که در آن قراردادهای اوت 2021 در تاریخ 8/20/2020 منقضی می شود

• فرمولی که ما استفاده می کنیم عبارت است از: IV سالانه/ (ریشه مربع 365/ dte) = 32 روز IV برای CPRT
• 20. 23/ریشه مربع 365/32) = 20. 23 ٪/3. 38 ٪ = 4. 74 دلار بالاتر و پایین تر از ارزش بازار فعلی
• دامنه پیش بینی شده در قراردادهای اوت 2021 135. 41 دلار - 144. 89 است
• در مرحله بعد ، ما یک زنجیره گزینه را مشاهده می کنیم تا ببینیم آیا می توانیم حداقل حق بیمه 4. 74 دلار ایجاد کنیم که هر دو ما را به پایین پایین دامنه (135. 41 دلار) کاهش می دهد و همچنین یک مؤلفه ارزش زمانی داریم که اهداف استراتژی ما را برآورده می کند (10 ٪ - 15 ٪ سالانه ، به عنوان نمونه)

زنجیره گزینه برای CPRT در تاریخ 7/19/2021

CPRT: داده های زنجیره ای گزینه در 7-19-2021

هدف ما تولید حداقل 4. 74 دلار است. اعتصاب 140. 00 دلاری کوتاه می آید (3. 50 دلار) و اعتصاب 135. 00 دلار بیشتر از آنچه ما نیاز داریم اما اگر نیاز ارزش زمان برآورده شود ، بیش از حد کافی خواهد بود. بیایید با استفاده از ماشین حساب نوشتن تماس تلفنی تحت پوشش BCI Elite/ برگه چندگانه محاسبه کنیم.

CPRT: محاسبات 1 ماهه برای قراردادهای اوت 2021

محاسبات CPRT با استفاده از ماشین حساب تماس تحت پوشش نخبگان BCI

این ماشین حساب بازده ارزش اولیه 1 ماهه 1. 1 ٪ ، بازده 32 روزه ، 12. 5 ٪ سالانه را نشان می دهد که دامنه هدف ما بین 10 تا 15 درصد است.

بحث

محدوده معاملاتی قابل اعتماد با استفاده از آمار نوسانات ضمنی و یک فرمول تبدیل را می توان محاسبه کرد. هنگامی که ما کمترین میزان قیمت را با قیمت فروش گزینه تماس با ما در حالی که هنوز یک جزء با ارزش زمانی داریم که اهداف ما را برآورده می کند ، ملاقات کرده ایم ، ما یک رویکرد کم خطر/پاداش بالا برای فروش گزینه ایجاد خواهیم کرد.

تجدید نظر ریاضی

فرمول محدوده معاملات مورد انتظار با استفاده از IV در تصویر زیر نشان داده شده است. در مورد CPRT ، IV 32 روزه [(20. 23) x (sq. root 32/365) = 5. 99 ٪ است.

5. 99 ٪ از 140. 15 = حرکت قیمت پیش بینی شده 8. 39 دلار در هر دو جهت همانطور که در ماشین حساب حرکت قیمت پیش بینی شده BCI نشان داده شده است:

CPRT: محدوده معاملات 32 روزه

توصیفات سخاوتمندانه شما

با گذشت سالها ، جامعه BCI با ارسال توصیفات ایمیل تیم BCI ما به اشتراک گذاری داستانهایی در مورد آنچه محتوای آموزشی ما برای خانواده هایشان چیست ، بسیار بخشنده است. با حرکت به جلو ، ما تصمیم گرفتیم برخی از این توصیفات را در مقاله های وبلاگ خود به اشتراک بگذاریم. ما هرگز از نام خانوادگی استفاده نخواهیم کرد مگر اینکه اجازه داده شود:

من سالهاست که از محتوای رایگان شما بسیار قدردانی می کنم. عالیه. اخیراً به تازگی بوده است که من به بازار گزینه های ایالات متحده دسترسی پیدا کردم و هنوز هم در تلاش برای سودآوری هستم. بنابراین ، من حدس می زنم که من یک شیرجه عمیق را به برخی از کتاب های شما می گیرم :). لطفا آن را ادامه دهیدمن یک طرفدار می مانم.

رویدادهای آینده

1. bci فقط وبینار رایگان: 17 فوریه 2022 ، ساعت 8 بعد از ظهر ET

معرفی یک استراتژی جدید خروج و اصطلاح استراتژی خروج

این پلتفرم به 500 شرکت کننده اجازه می دهد بنابراین چند دقیقه قبل از ساعت 8 بعد از ظهر بر روی این پیوند ثبت نام کلیک کنید.

برای دریافت ویدیوی پیش نمایش اینجا را کلیک کنید (برای دریافت لینک مطمئن شوید که در لیست پستی ما قرار دارید ... در سمت راست صفحه وبلاگ ما ثبت نام کنید ... به "خبرنامه رایگان" بروید).

اجرای استراتژی خروج یک جنبه مهم از نوشتن و استراتژی های فروش در تماس با پوشش موفقیت آمیز است. در طول 15 سال گذشته ، تیم BCI در مورد ورودی ها و تنظیمات تجاری ما قوانین و دستورالعمل هایی را ایجاد کرده است ، در حالی که همیشه به دنبال افزایش فرصت های بالا بردن بازده ما به بالاترین سطح ممکن است.

این وبینار یک استراتژی جدید خروج و اصطلاح استراتژی خروج را معرفی می کند که می تواند برای نوشتن تماس تحت پوشش و فروش و فروش پول نقد اعمال شود. ما همچنین این استراتژی جدید خروج را در سیستم مدیریت تجارت BCI آینده خود ادغام کرده ایم که شامل ماشین حساب جدید مدیریت تجارت ما است. این ابزار جدید اولین نوع در هر مکانی است و در سه ماهه 1 ST ، 2022 در دسترس جامعه BCI ما خواهد بود. داشته باش

این ارائه شامل سناریوهایی خواهد بود که می توان استراتژی خروج را اعمال کرد ، نحوه استفاده از آن و نشان دادن نتایج محاسبه با استفاده از سهام و ETF برای هر دو تماس و قرار دادن.

بیایید از یکدیگر بیاموزیم و از این اطلاعات استفاده کنیم تا به بهترین و نخبه ترین همه معامله گران گزینه تبدیل شویم.

2. گروه ملاقات سرمایه گذاران سهام جزیره

گزینه های سهام: نحوه استفاده از نوسانات ضمنی برای تعیین انتخاب اعتصاب

ایجاد 84 ٪ احتمال معاملات موفقیت آمیز برای نوشتن تماس تحت پوشش و فروش مواقع نقدی

چهارشنبه 13 آوریل 2022

7:30 بعد از ظهر ET - 9:30 بعد از ظهر ET

3. در نمایشگاه پول لاس وگاس زندگی کنید

جزئیات و پیوند ثبت نام برای دنبال کردن.

بازنویسی نمونه کارها (رایگان)

افزایش سود در اوراق بهادار خرید و نگهدار ما با استفاده از نوشتن تماس تحت پوشش

تجزیه و تحلیل جامع از نوشتن تماس تحت پوشش: کلاس 2 ساعته کارشناسی ارشد (رویداد پرداخت شده به نمایش پول)

نحوه تسلط بر همه جنبه های این استراتژی فروش کم خطر

داده های Tone Market اکنون در صفحه 1 گزارش های سهام حق بیمه ما و صفحه 1 گزارش های ETF در اواسط هفته ما واقع شده است.

درباره آلن المان

آلن المان عاشق گزینه های معاملاتی بسیار است که او چهار کتاب فروش برتر را در مورد موضوع فروش تماس های تحت پوشش ، یکی در مورد فروش و یک کتاب ششم در مورد سرمایه گذاری بلند مدت نوشته است. آلن یک سخنران ملی برای نمایش پول ، نمایشگاه بازرگانان سهام و انجمن سرمایه گذاران انفرادی آمریکا است. او همچنین ستون های مالی را هم برای ایالات متحده و هم برای نشریات بین المللی به همراه وبلاگ برنده جایزه خود می نویسد. او یک دندانپزشک بازنشسته ، یک مربی تناسب اندام شخصی ، سرمایه گذار موفق املاک و مستغلات است ، اما او بیشتر به خاطر استراتژی های گزینه عملی و موفق سهام خود شناخته شده استبشرگوگل +

با ما ارتباط برقرار کنید

برای ارسال ایمیل برای ما ، با ما در اینجا تماس بگیرید. برای دریافت به روزرسانی در خبرنامه نامه الکترونیکی ما یا FEED RSS مشترک شوید. از طریق تلفن با شماره تلفن 866-892-2187 با ما تماس بگیرید. علاوه بر این می توانید ما را در هر یک از شبکه های اجتماعی زیر پیدا کنید:

پست های مرتبط:

• تجزیه و تحلیل تجارت فراخوان تحت پوشش بیش از 2 چرخه انقضا: یک نمونه از زندگی با گروه کارگزاران تعاملی (NASDAQ: IBKR)
• چندین برنامه کاربردی از استراتژی خروج Mid-Contranct (MCU): یک نمونه واقعی با Super Micro Computer ، Inc. (NASDAQ: SMCI)
• استفاده از دستورالعمل های 20 ٪/10 ٪ برای اعتصاب ITM & OTM + فرم ثبت نام برای وبینار پنجشنبه
• تجزیه و تحلیل یک دفاعی دفاعی تهاجمی تحت پوشش تجارت: یک نمونه واقعی زندگی با برنامه های انتخابی SPDR بخش (NYSE: XLU)
• تماس تحت پوشش مرد فقیر: چگونه می توان دوباره ساخت یک تجارت بالقوه از دست دادن را در یک برنده < pan> تجزیه و تحلیل تجارت فراخوان تحت پوشش بیش از 2 چرخه انقضا: یک نمونه از زندگی با گروه کارگزاران تعاملی (NASDAQ: IBKR)