سیستم های موفقیت آمیز روند

به عنوان یک راهنما ، به نظر می رسد هر سیستم پیروی از روند موفق به نوعی عناصر روش زیر را در بر می گیرد:

1. تنظیم و انتخاب سهام: به یک روند صعودی قوی ، بلافاصله خود را پس از یک بازپرداخت کوتاه مدت از سر می گیرد. ماکسیم: تجارت در جهت روند غالب (برای به حداکثر رساندن احتمال پیروزی و همچنین اندازه بالقوه حرکت قیمت بعدی).

2. زمان ورود: زودتر = خطر بالاتر متوقف شدن ، اما سود بیشتر (قیمت ورودی مطلوب تر) در صورت موفقیت. بیش از حد دیر هنگام خطرات را از دست می دهد.

3. فاصله خروج از دست دادن توقف: توقف محکم تر = تعداد بیشتری از معاملات متوقف شده است (نرخ پیروزی را کاهش می دهد) ، اما میانگین ضرر را کوچکتر می کند. حداکثر برای هدف: کاهش ضرر را کوتاه کنید.

4- فاصله خروج سود: توقف دنباله دار Looser = خطر کمتری از سود در اوایل روند کاهش می یابد ، اما در نهایت باعث سود بیشتر می شود. حداکثر برای هدف: اجازه دهید سود اجرا شود.

5. اندازه موقعیت: تعیین کننده نهایی خط پایین. اولویت: ریسک را مدیریت کنید. سرمایه را به گونه ای اعمال کنید که ریسک تقریباً برابر باشد (حداکثر 2 ٪) در هر تجارت انجام شده. اندازه ها را به اندازه کافی کوچک نگه دارید تا از درگیری عاطفی جلوگیری شود.

6. روانشناسی: تجارت یک برنامه اثبات شده و از پیش تعریف شده به طور مداوم ، با صبر و انضباط. آنچه را که در نمودار مشاهده می کنید تجارت کنید ، نه آنچه فکر می کنید یا احساس می کنید.

در حرکات کوتاه مدت تصادفی کافی وجود دارد تا تغییرات جزئی در اعدام را تا حد زیادی بی ربط ، به عنوان مثال انجام دهد. از کدام شاخص ها استفاده می شود ، تغییرات در زمان بندی. با این حال ، اثبات تغییرات خاص خود در رضایت خود مهم است تا بتوانید با اطمینان با برنامه خود تجارت کنید.

به نکته شماره 1 ، من برای بهبود بیشتر احتمالات ، ملاحظات زیر را اضافه می کنم:

الف) قوی ترین سهام در بخش های صنعت را که از شاخص بازار بهتر است خریداری کنید (از "مقایسه نسبی قدرت مقایسه" یا شاخص مشابه استفاده کنید).

ب) تجارت در جهت روند شاخص بازار (برای کاهش "خطر بازار").

ج) خرید سهام که تجزیه و تحلیل فنی آنها ضعیف ترین و/یا دورترین مناطق مقاومت بالقوه را نشان می دهد (یعنی بهترین پاداش نسبت به ریسک ، بزرگترین آزادی حرکت قیمت).

د) سهام هایی را که به اندازه کافی مایع هستند برای جلوگیری از لغزش خریداری کنید.

ه) اگر از اصول پیروی می کنید ، سهام خود را که بهترین اصول را نشان می دهد ، بخرید.

ج) به عنوان یک جایگزین (یا فویل) برای شماره 1 ، همچنین سهام را که از یک الگوی جانبی (یا گوه باریک) خارج می شود ، با حجم بالا خریداری کنید.

g) برای موقعیت های کوتاه ، معکوس اعمال می شود ، اما به طور کلی لازم است با سرعت بیشتری عمل کنید ، زیرا حرکات خرس تمایل به واضح تر بودن دارد.

به نکته شماره 5 ، من توجه زیر را اضافه می کنم:

ح) در صورت کاهش ضرر و زیان ، در صورت کاهش ضرر و زیان ، متنوع سازی سرمایه را در چندین سهام غیر همبسته که معیارهای فوق را برآورده می کنند ، در نظر بگیرید. مزایای تنوع و/یا توان بالا عبارتند از: کاهش ریسک ، فرصت بیشتر برای "لبه" برای غلبه بر ، سازگاری نرم و صاف درآمد ، منحنی یادگیری تسریع شده ، ترکیب مکرر سود (و ضرر!) ، درگیری عاطفی پایین تر ، اعتماد به نفس آماری تسریع شدهبشر

نکته اصلی این است که اگر روندهای کافی را بدست آورید که به اندازه کافی حرکت می کنند تا هر دو هزینه معاملات را تأمین کنند ، و همچنین سود حاصل از وارونگی نهایی آنها ، به پایان می رسد ، به جلو می روید. در غیر این صورت نهبه اندازه کافی ساده:-)

درک اهمیت آماری مهم است. کسب 7 معاملات از 10 اثبات کمی ؛برنده شدن 70 از 100 اندازه گیری اعتماد به نفس بسیار بیشتری را نشان می دهد. هرچه سابقه آهنگ شما گسترده تر باشد ، اطمینان بیشتری خواهید داشت که سیستم شما در تمام شرایط بازار به تعادل کار خواهد کرد. یا شاید به طور جدی تر ، که تحت آن شرایط بازار (گاو ، خرس ، روند ، جانبی ، فرار ، بی ثبات و غیره) سیستم شما به بهترین وجه کار می کند. آزمایش برگشت می تواند یک پروکسی منصفانه به دلیل عدم وجود سابقه واقعی زندگی باشد.

اکنون می خواهم از اینتل (INTC) برای نشان دادن برخی از نکاتی که در بالا بیان کردم استفاده کنم.

در نمودار فوق (در ماه مه 2005) می بینیم که روند طولانی مدت (خطوط آبی ضخیم) به پایان رسیده است ، زیرا INTC در نقطه 2 نسبت به نقطه 2 پایین تر تشکیل می دهد. نقطه 4 کمی پایین تر از سطح بالا در نقطه 3 است. با این حال ، توجه داشته باشید که در لبه دست راست ، فضای بیشتری برای حرکت سهام به سمت بالا ، در منطقه بین خطوط آبی وجود دارد.

خطوط قرمز نشانگر روند اصطلاح متوسط است. هر دو خط قرمز به سمت بالا شیب دارند ، نتیجه سهام باعث می شود که هر دو اوج بالاتر و پایین تر باشد. به زودی به این منطقه از نمودار باز خواهیم گشت.

. اما ابتدا می خواهم به منطقه بین نقاط 1-5-6-4-7 نگاه کنم. نقطه 6 یک پایین تر از 1 را تشکیل می دهد، که نشان می دهد در این زمان ممکن است یک تجمع در جریان باشد. اگر با روند بلندمدت معامله می کردید، موج بین 5 و 6 "کشش برگشتی" شماست، بنابراین به دنبال آن هستید که به سرعت وارد شوید (بعد از نقطه 6) زیرا مطمئن هستید که روند صعودی از سر گرفته می شود، پس از عقب نشینی..(نقطه شماره 2 را در پست قبلی من در مورد زمان ورود مشاهده کنید - اینکه چقدر زود یا دیر وارد می شوید بستگی به ترجیح شما دارد).

سپس یک معامله گر بلندمدت به احتمال زیاد توقف های انتهایی کافی برای معامله این بخش از موج را تا نقطه 4 تنظیم می کند، اما پس از آن در حوالی نقطه 7 متوقف می شود. بنابراین در تعیین آن سود از دست می رود. روند صعودی اکنون معکوس شده است. همانطور که در نقطه شماره 4 پست قبلی من بحث شد، تنظیم توقف انتهایی با شدت بیشتری خطر خروج زودتر از روند را به همراه دارد، اما البته یکی از آنها سود کمتری را در موج اصلاحی از دست می دهد. تعادل ظریف بین ریسک و بازده.

خوب، حالا بیایید روی منطقه بین نقاط 6 و 4 در این نمودار بزرگنمایی کنیم تا ببینیم یک معامله گر کوتاه مدت ممکن است به چه چیزی امیدوار باشد:

بدون برچسب زدن نمودار، باید بتوانید الگوی کلاسیک زیگزاگ را ببینید، که چگونه هر حرکت رو به بالا با یک عقب نشینی دنبال می شود، اما اینکه هم اوج های محلی متوالی و هم نزول های محلی متوالی، بالاتر از نمونه های قبلی خود هستند و باعث حمایت و مقاومت زرد می شوند. خطوط به صورت گام به گام به سمت بالا حرکت می کنند. همین اصل در مورد معامله گر کوتاه مدت نیز صدق می کند، منتظر عقب نشینی باشید، اطمینان حاصل کنید که یک پایین ترین سطح بالاتر از مدل قبلی خود شکل گرفته است (این «راه اندازی» است)، سپس صبر کنید تا مطمئن شوید که روند صعودی از سر گرفته شده است (مجدداً، موضوع "زمان بندی ورود" چقدر فاصله دارد). 5 یا 6 حرکت صعودی سودآور در این بخش از نمودار وجود دارد. توجه داشته باشید که چگونه طول حرکت های رو به بالا از طول حرکت های رو به پایین (کشیدن به عقب) بیشتر می شود. به این ترتیب است که معامله "با روند" فرصت کسب سود را افزایش می دهد، حرکات طولانی تر حاشیه خطا را افزایش می دهد، زیرا شما "با جزر و مد غالب شنا می کنید".

به یاد داشته باشید، شما در ابتدای حرکت، سود خود را از دست می دهید تا خود را متقاعد کنید که روند صعودی است، و همچنین در پایان حرکت، به عنوان دلیلی مبنی بر اینکه معکوس رخ داده است. همچنین هزینه های مبادله ای وجود دارد که سود را نیز کاهش می دهد. بنابراین مهم است که این حرکت به اندازه کافی بزرگ باشد تا همه اینها را پوشش دهد - از این رو حداکثر معامله با روند.

در نقطه 7، یک سطح پایین تر تشکیل می شود که شروع موج اصلاحی بلندمدت (روند نزولی) را نشان می دهد. اگر بخواهیم منصفانه باشیم، دستیابی به 5 یا 6 حرکت سودآور متوالی واقعاً یک "بهترین سناریو" است، زیرا الگوها معمولاً به این واضح نیستند، اما روشی را که در پشت یک سیستم معاملاتی دنبال کننده روند است به خوبی نشان می دهد. و البته، ما همه اینها را در گذشته می بینیم!!

با حرکت کمی به جلو در زمان، نمودار بالا نشان می دهد که چگونه نقاط 4، 8 و 9 یک "بالای سه گانه" را تشکیل می دهند، که به طور کلی یک سیگنال معکوس نزولی است. توجه داشته باشید که چگونه پایین ترین نقطه در نقطه 7 از نمونه قبلی خود (بدون برچسب، متأسفیم، اما بین نقاط 4 و 8) کمتر است و احتمال برگشت را بیشتر افزایش می دهد. ما می توانیم موج رو به پایین را با خطوط زرد که اکنون در مراحل نزولی حرکت می کنند، ببینیم. مگر اینکه ما کم فروش باشیم، در اینجا از INTC فاصله می گیریم: تعداد زیادی سهام دیگر برای انتخاب وجود دارد. هر چقدر هم وسوسه انگیز باشد که امواج کوچک رو به بالا را در اینجا معامله کنیم، این معامله در مقابل جزر و مد نزولی است، بنابراین ما باید در اینجا صبر داشته باشیم.

اکنون می خواهم به ناحیه سمت راست نمودار، که آخرین زیگزاگ بالا به پایین به بالا است، در لبه سخت سمت راست نمودار اول، زوم کنم. همانطور که بحث شد، هر دو روند بلند مدت (آبی) و میان مدت (قرمز) صعودی هستند، بنابراین احتمالاتی به نفع خود داریم. اگر بخش INTC عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته باشد و شاخص های بازار (S& P، DJI و غیره) نیز در حال افزایش باشند، در این صورت تأیید مستقل بیشتری خواهیم داشت (نقاط (الف) و (ب) بالا را ببینید).

اکنون می خواهم در مورد جزئیات زمان ورود بحث کنم.[توجه: من نقاط نمودار بالا را دوباره برچسب زدم].

بسیاری از معامله گران از اندیکاتورها برای کمک به آنها استفاده می کنند، من چیزی بیشتر از OHLCV استفاده نمی کنم. یادداشت ها به نقاط برچسب گذاری شده در نمودار اشاره دارند -

(1) Early entries at these points, following a full-bodied unfilled (close> today's open) blue (close>شمع بسته شدن دیروز، هنگام شروع توقف (احتمالاً جایی قبل از نقطه 2) باعث ضرر می شود. این نوع ورود زودهنگام (تهاجمی) دارای ریسک بسیار بالایی است، زیرا تایید کمی وجود دارد که روند صعودی وجود دارد. اغلب اوقات (در این مورد، سه بار) ما را متوقف می کنند. با این حال، توقف محکم تنها به معنای ضرر کوچک است.

(2) یک شمع آبی پر نشده. در ضمن ، این ورودی بسیار نزدیک به محلی محلی است و بهترین نقطه ورود ممکن را ارائه می دهد. با این حال ، در زمان واقعی ، واقعیت این است که این کیفی تفاوت چندانی با (1) ، یعنی بسیار خطرناک ندارد. یک چشم عقاب ممکن است موارد زیر را نشان دهد: الف) بلافاصله قبل از حرکت ، یک حرکت واضح تر به سمت پایین انجام شده است ، ب) یک صعود دو شمع اکنون وجود دارد ، ج) اولین آن یک doji است (منعکس کننده یک تضعیف احتمالی در احساسات) ،و د) حجم زیاد است ، و نشانگر آن چیزی است که ریچارد Arms "شستشو" می نامد ، یعنی فرسودگی احتمالی.

(3) روند صعودی شروع به بالغ می کند. این همان چیزی است که من آن را یک ریسک "متوسط" می نامم.

(4) ایمن ترین ورودی ، با رشد روند صعودی ، و فراتر از همه اوج های قبلی (به خط سیاه افقی مراجعه کنید) در فرورفتگی ایجاد شده توسط پایین آمدن قبلی.

مشکل همه اینها ، البته ، این است که من از یک نمونه نمونه "عالی" برای نشان دادن نکات خود استفاده کرده ام ، و الگوهای به طور معمول این روش روشن و واضح نیستند. اما ما در دنیای ناقص زندگی می کنیم و باید خودمان را با هر آنچه (امیدوارم) به دست آورد بازار به ما اجازه می دهد. در غیر این صورت ، چرا زحمت تلاش برای تجارت را دارید؟

اکنون برخی از اظهارات کلی:

هنگام تجزیه و تحلیل سودآوری سیستم شما ، دو عامل اساسی وجود دارد: الف) تعداد معاملات برنده برای از دست دادن معاملات (به عنوان مثال ارزش 60 ٪ به معنای 6 برد از هر 10 معاملات ، به طور متوسط) است. ب) میانگین اندازه برنده تا متوسط اندازه از دست دادن (به عنوان مثال مقدار 1. 7 به این معنی است که میانگین برد 1. 7 برابر اندازه متوسط از دست دادن است) توجه داشته باشید که برنده ها و ضررها پس از کسر هزینه ها محاسبه می شوند. همچنین توجه داشته باشید که ترکیب (الف) و (ب) ضریب سود (PF) ، "انتظار" یا "لبه" را می دهد (آن را به آنچه می خواهید) می دهد.

A good (and realistically attainable) target is to aim for> 50% value of (a), and> 2 for (b). The latter means you are choosing trades where the profit potential is>2 x فاصله از ورود به از دست دادن توقف شما.

من این مسئله را مطرح کرده ام زیرا می خواهم در مورد برخی از بزرگترین موضوعات مربوط به ورود و خروج ، صرف نظر از بازه زمانی معاملاتی ، بازرگانی بازار ، ابزار استفاده شده ، شاخص های استفاده شده و غیره بحث کنم ، صرف نظر از این که نکته اصلی این است که شما باید لزوماً وارد کنیددر نوار قیمت و خروج از نوار قیمت. مشروط بر اینکه روش شما شامل نوعی روند زیر باشد ، تمام نکات زیر اعمال می شود:

1. چه زود پس از فرورفتگی (موقعیت طولانی) یا اوج (موقعیت کوتاه) وارد می شوید.

هرچه زودتر وارد شوید ، خطر بیشتر می شود ، به این معنا که ممکن است یک معکوس "واقعی" رخ نداده باشد ، یعنی این فقط یک کاهش جزئی ("سر و صدا") در طول روند است. به عنوان جبران خسارت ، ورود قبلی به طور کلی به قیمت ورودی مطلوب تر می رسد.

از این رو ، به طور متوسط ورود قبلی افزایش می یابد (ب) اما کاهش می یابد (الف). به عبارت دیگر ، سود شما در مواردی که برنده می شوید بیشتر خواهد شد ، اما کمتر برنده خواهید شد. این به سوال اصلی شما در مورد واگرایی برمی گردد. هر روند لزوماً باید قبل از معکوس کاهش یابد ، و واگرایی تمایل به انتخاب این کاهش دارد. اما هر کاهش در واقع منجر به وارونگی سودآور نخواهد شد. از این رو خطر بالاتر.

برعکس ، به طور متوسط ، یک ورودی بعدی (الف) افزایش می یابد اما کاهش می یابد (ب). ورود بعدی احتمال ظهور یک روند سودآور را افزایش می دهد. با این حال ، با وارد کردن با قیمت کمتر مطلوب ، یکی از سودهای نهایی را در شروع روند از بین می برد.

همانطور که در جای دیگر گفتم ، سود نه با این که قیمت در جهت پیش بینی شده حرکت می کند ، تعیین می شود ، بلکه تا چه اندازه (و چقدر سریع). سود فقط در صورتی حاصل می شود که قیمت برای غلبه بر هزینه ها به اندازه کافی حرکت کند (به نکته 3 مراجعه کنید). از آنجا که پیش بینی چقدر قیمت حرکت خواهد کرد (برخی از معامله گران سعی در استفاده از پشتیبانی و مقاومت قبلی دارند ، برخی دیگر به عنوان راهنما به عنوان یک راهنما) و یا نسبت های فضا/زمان به عنوان یک راهنما) ، اگر روند به نظر می رسد کوتاه باشد ، سپس به تأخیر انداختن ورود نیزطولانی در واقع منجر به افزایش خطر می شود.

2. ضررهای توقف شما چقدر محکم است و متوقف می شود.

به طور گسترده ای پذیرفته شده است که خروج از ورودی مهمتر است. در اینجا دلایل اصلی وجود دارد.

اگر ضرر توقف خود را خیلی محکم تنظیم کنید ، زودرس از معاملات متوقف می شوید که در نهایت به سود ، بیشتر منجر می شود. این یک مبهم است: متحمل ضرر و از بین بردن سود بالقوه. با این حال ، توقف محکم تر بدان معنی است که ضررهای شما همیشه اندک خواهد بود. این منجر به یک مقدار بسیار ضعیف (a) می شود ، اما یک مقدار بالا (b).

همین مورد در مورد توقف (سودآوری) نیز صدق می کند. یک توقف محکم ، قفل کردن در برخی از سود را تضمین می کند ، اما این پتانسیل را دارد که سود زودرس سود آینده را محدود کند. به عبارت دیگر ، می تواند "برندگان را کوتاه کند".

البته ، مکالمه اعمال می شود در صورتی که Stoplosses و توقف های دنباله دار ، آزادتر تنظیم شوند. توقف "شل کننده" ، متوقف شدن زودرس کمتر زودرس اتفاق می افتد ، اما وقتی توقف شروع می شود ، ضرر متوسط (یا جعل سود) بیشتر می شود. از این رو مقدار (الف) افزایش می یابد ، اما با هزینه (ب).

یکی دیگر از دلایل مهم اینکه تنظیم توقف بسیار مهم است ، تأثیر آن بر اندازه گیری موقعیت کسری ثابت است (روشی که به نظر می رسد بیشتر معامله گران از آن استفاده می کنند). به عنوان نمونه ، بیایید بگوییم مانده حساب معاملات شما 10،000 دلار است و شما مایل به ریسک 2 ٪ (حداکثر توصیه شده) در یک تجارت معین هستید. 2 ٪ از 10،000 دلار 200 دلار است. بیایید فرض کنیم که سهام XYZ به "سیگنال خرید" با قیمت 2. 00 دلار می دهد و شما تصمیم می گیرید که Stoploss خود را با قیمت 1. 90 دلار تنظیم کنید. سپس اگر توقف شروع شود ، برای هر سهم خریداری شده 10c از دست خواهید داد. با توجه به اینکه شما مایل به قرار دادن 200 دلار در معرض خطر هستید ، 2،000 سهم خریداری می کنید (یعنی 2،000 سهام @ 10C ضرر برای هر سهم = 200 دلار ضرر).

با این حال ، اگر قرار بود Stoploss خود را با قیمت 1. 95 دلار تنظیم کنید ، و آن را آغاز می کنید ، در هر سهم خریداری شده 5C از دست خواهید داد. با توجه به اینکه شما مایل به قرار دادن 200 دلار در معرض خطر هستید ، پس از آن 4000 سهم خریداری می کنید (یعنی 4000 سهام @ 5C ضرر برای هر سهم = ضرر 200 دلار).

به عبارت دیگر ، هرچه Stoploss (1. 95 دلار در مقابل 1. 90 دلار) محکم تر باشد ، سهام بیشتری خریداری شده (4،000 در مقابل 2،000) ، و سرمایه بیشتر در معامله "گره خورده" (مسلماً در صورت عدم ربطی به مشتقات در حاشیه های پایین). با فرض اینکه یکی از فرمول فوق کار کند ، ضرر یکسان است (200 دلار در مقابل 200 دلار) ، اما پتانسیل بازده دو برابر شده است (4000 سهام x حرکت قیمت مطلوب در مقابل 2000 سهام x حرکت قیمت مطلوب). جبران این امر بیشتر احتمال ابتلا به stoploss است (همانطور که قبلاً بحث شد).

جایگزینی برای استفاده از یک توقف دنباله دار ، استخراج سود با بستن موقعیت های "به تدریج" است ، با فروش قسمت هایی از موقعیت بلافاصله نقاط هدف خودسرانه در طول مسیر به دست می آید. مزیت این رویکرد این است که سود حاصل از آن کاملاً ایمن است ، در حالی که توقف ها در برابر شکاف ها و لغزش ها آسیب پذیرتر هستند ، به ویژه اگر یک موقعیت ناگهان "زمین لرزه" باشد. اشکال این است که در صورت ادامه روند "بالغ" بیشتر ، سود بالقوه قربانی می شود.

یک نکته نهایی: برخی از معامله گران از ایستگاه های "مکانیکی" استفاده نمی کنند. اما انجام این کار ، هر دو داوری را ملزم می کند تا تشخیص دهد که یک تجارت "از بین رفته است" و نظم و انضباط برای خروج بلافاصله در آن نقطه.

3. سه هزینه درگیر. اینها هستند:

(i) هزینه های معاملات: کارگزاری ، گسترش ، لغزش ، هزینه های تأمین مالی و غیره (ب) سود حاصل از فرورفتگی/اوج و نقطه ورود (تعیین شده توسط چگونگی ورود/اواخر ورود - به نقطه 1 در بالا مراجعه کنید).(iii) سود مصرفی بین فرورفتگی/اوج در پایان روند ، و خروج (تعیین شده توسط توقف ها چقدر محکم است - به نقطه 2 مراجعه کنید).

اگر می توانید (به طور متوسط) بر تمام این هزینه ها غلبه کنید ، سود خواهید برد. در غیر این صورت ضرر خواهید کرد. این خط پایین است.

تمام موارد فوق در مورد هر نوع سیستم زیر صدق می کند. روش شما هرچه باشد ، باید آن را در یک نمونه (به اندازه کافی بزرگ که از نظر آماری قابل توجه است) از داده های تاریخی استفاده کنید. در اینجا چرا:

(i) نتایج کلی مقادیر (الف) و (ب) را به شما می دهد و به شما می گوید سیستم شما چقدر از نظر تئوری سودآور (یا در غیر این صورت) است. این امر به ویژه در صورتی که قصد داشته باشید یک معامله گر "مکانیکی" باشید (یعنی ورودی ها/خروجی ها مجموعه ای از قوانین ریاضی پوشیده از آهن را دنبال می کنید) مهم است.

(ب) مطالعه معاملات فردی به شما کمک می کند تا سنجید که آیا شما (به طور متوسط) خیلی زود یا خیلی دیر وارد می شوید ، و اینکه توقف شما خیلی تنگ است یا خیلی سست است. اگر قصد دارید یک معامله گر "اختیاری" یا "شهودی" باشید (یعنی ورودی ها/خروجی ها مجموعه ای از اصول کلی را دنبال می کنند ، که با قضاوت اعمال می شود) ، توسعه این نوع "احساس" برای آنچه که احتمالاً یا بعید به نظر می رسد در متفاوت اتفاق می افتدموقعیت ها ، کاملاً حیاتی است.

(iii) معاملات از دست دادن را مطالعه کنید و دلایل آن را پیدا کنید. پارامترهای خود را تغییر دهید و تأثیر آنها را بر (الف) و (ب) مشاهده کنید. چه تأثیری از بین بردن/کاهش معاملات از دست دادن بر روی افراد برنده دارد؟بهترین سازش را پیدا کنید.

(IV) مهمترین دلیل برای تست پشت (گویی موارد فوق کافی نبود) اعتماد به نفس است. باید باور داشته باشید که اگر می خواهید به استفاده از سیستم خود با نظم و انضباط ادامه دهید ، سیستم شما حتی در زمان های خشن به کار خود ادامه خواهد داد. این حتی برای یک معامله گر اختیاری ، که قوانین "انعطاف پذیر" تر وسوسه بیشتری برای انحراف را فراهم می کند ، مهمتر است.

(v) آزمایش نمونه های مختلف در شرایط مختلف بازار مهم است (به عنوان مثال بازار گاو نر ، بازار خرس ، روند ، اعم از ، بی ثبات ، بی اثر). این به شما کمک می کند تا در مورد شرایط سیستم شما بهترین عملکرد را داشته باشد ، و برای مقابله با "آب و هوای" متفاوت ، چه تنظیماتی لازم است.

یک احتیاط به تست پشت. بر خلاف بازی های مبتنی بر کازینو ، "بازارها" (در واقعیت ، رفتار جمعیتی که توسط - از جمله چیزهای دیگر - حرص و طمع ، ترس و سایر احساسات) انجام نمی شود ، طبق احتمالات دقیق اجرا نمی شوند. آنچه در گذشته اتفاق افتاده است ، تقریباً بیشتر از این ، و به شکلی تقریبی ، خود را در آینده تکرار می کند. بنابراین نتایج آزمایش برگشت دستورالعمل ها هستند ، نه بیشتر. اما اگر رفتار غیر تصادفی در بین هرج و مرج وجود داشته باشد ، می توان از نظر ریاضی تقریب داد و (خدا مایل!) با سودآوری بهره برداری شد.

4- اثرات (الف) و (ب) در تجارت پول نقد و روانشناسی.

کنار گذاشتن ریاضیات برای برخی از کاربردهای واقعی زندگی: برخی از معامله گران مایل به زندگی با سیستمی هستند که ارزش (الف) 50 ٪ را ارائه می دهد. همانطور که دیدیم ، می توانیم ورودی ها را بارها و بارها قرار دهیم و متناسب با شخصیت ها ، اهداف و سبک زندگی خود را به تعادل (الف) و (ب) تنظیم کنیم. برای ارائه سود بلند مدت ، محصول (الف) و (ب) باید انتظار مثبت را ارائه دهد. به عبارت دیگر ، اگر کسی مایل به اجازه دادن (الف) به حداقل 40 ٪ باشد ، پس (ب) باید از 1. 5 و غیره تجاوز کند. با این حال ، اگر تجارت منبع اصلی درآمد شخص باشد ، ملاحظات مهم دیگری نیز وجود دارد.

اولین جریان نقدی است. ارزش کم (الف) می تواند به معنای انتظار طولانی برای تجارت بزرگ بعدی برنده باشد ، که نیاز به بودجه ریزی دقیق در خانوار دارد.

دوم روانشناسی است. باز هم ، ارزش کم (الف) می تواند به معنای انتظار طولانی برای تجارت بزرگ بعدی باشد که منجر به بی حوصلگی ، ناامیدی ، عدم اعتماد به نفس و در نهایت وسوسه برای انحراف از قوانین و اصول سیستم شود.

در آخر ، تجزیه و تحلیل ضررهای خود را در نظر بگیرید. آیا آنها از نظر آماری قابل توجهی هستند که می توان برخی از الگوهای را تشخیص داد؟به عنوان مثال ، آیا شما خیلی زود وارد موقعیت می شوید یا خیلی دیر می شوید؟روندهای مهم را از دست داده اید؟آیا توقف های خود را خیلی نزدیک یا خیلی دور تنظیم می کنید؟آیا استراتژی شما برای برخی از سهام کار می کند ، اما دیگران نیست؟در یک بازار گرایانه یا مختلف؟یا آیا شما فقط بدشانس بوده اید؟(یعنی به فرکانس معامله بالاتر نیاز دارید ، تا انتظار مثبت از آن بدرخشد). آیا شما در حال بی تاب بودن و تجارت با احتمال کم هستید؟اگر داده های کافی را جمع می کنید ، باید بتوانید الگوهای را از نتایج تشخیص دهید. این یک نقطه شروع خوب است.