قیمت گذاری اوراق بهادار

در طول دو سال گذشته ، ما شاهد تغییرات عمیقی در بازار درآمد ثابت بوده ایم که همتایان به طور فزاینده تکنیک های کمی سرمایه گذاری و نظارت بر ریسک نقدینگی را اتخاذ می کنند. اینها شامل اتخاذ روشهای جدید تجزیه و تحلیل مانند تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی مانند الگوریتم با قیمت گذاری Cobi است.

هوش مصنوعی درآمد ثابت

بازار خدمات مالی در حال پذیرش فرآیندهای دیجیتال و برنامه های اطلاعاتی مصنوعی برای ساده تر کردن نحوه انجام تجارت است. مبدأ اوراق بهادار و تجارت اوراق بهادار یکی از معدود مناطقی است که نیاز زیادی به پذیرش این روند دارد. جریان فعلی داده های بازار سرمایه درآمدی ثابت از بسیاری جهات ناکارآمد است و دقت در اختصاص ارزش مناسب به ریسک اعتباری را در دراز مدت محدود می کند. بازارها به شدت به عملیات داده های جدا شده و دستی بین همتایان و در نتیجه ، مجموعه داده های مختلف متکی هستند. این مجموعه داده های متفاوت باعث می شود بازار از عدم تقارن اطلاعات و عدم تمرکز رنج ببرد. در نتیجه ، بینش از داده های موجود از طریق مبادلات دستی بین همتایان تکه تکه و پخش می شود ، که باعث ایجاد مجموعه داده های متفاوت می شود.

نیاز به تمرکز اطلاعات

نیاز بسیار زیادی به یک درآمد ثابت در درآمد بزرگ وجود دارد که در آن تجزیه و تحلیل پیشرفته مانند کشف قیمت ، مدیریت ریسک نقدینگی ، جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل قبل از تجارت و پس از تجارت می تواند انجام شود-برای افزایش کارایی کلی بازار درآمد ثابتو درک ارزیابی ریسک اعتباری. صادرکنندگان و سرمایه گذاران بدون هیچ قطب متمرکز با آگاهی جزئی فعالیت می کنند. برنامه هوش مصنوعی با استفاده از سوابق داده های عمیق تاریخی عناصر داده های اساسی (بیانیه های حسابرسی شده ، فروشنده نقل قول های اولیه اوراق قرضه و غیره) و نقاط تجارت اوراق بهادار بازار ثانویه می توانند این مشکل را حل کنند. با این کار ، بیش از حد پیشگام شد که اولین کسی باشد که با یک مرکز بزرگ قرعه کشی متمرکز با قابلیت های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل درآمد ثابت ، به بازار عرضه می شود.

مناطق تمرکز بیش از حد AI:

قیمت و کشف نقدینگی - تجزیه و تحلیل روند پیش بینی قیمت در سطل ها و ابزارهای نقدینگی مختلف و ماژول های یکپارچه یادگیری ماشین باعث کاهش ریسک قیمت گذاری اعتبار می شود ، این امکان را فراهم می آورد که نظارت سیستماتیک تنش قیمت گذاری اعتبار را شامل می شود که جهان بزرگی از نام های صادرکننده و همچنین نظارت بر اوراق قرضه جدید را تحت تأثیر قرار می دهد. صدور

اعتبار سنجی قیمت گذاری تقاضا-سرمایه گذار سرمایه گذار سمت خرید و قابلیت بازخورد تقاضای سیستماتیک که با مدل های AI Overbond کالیبره شده و به توانایی بهبود یافته در توسعه و استفاده از مدلهای هوش مصنوعی سفارشی برای تعیین دقیق ارزیابی ریسک اعتباری ، چشم انداز خریدار سنتی و غیر سنتی تبدیل می شوند واستفاده از سیگنال های اختصاصی سرمایه گذار اختصاصی و سیگنال های احساسات بازار به قیمت اوراق بهادار غیرقانونی.

سیستم های اطلاعاتی خودکار - ادغام و تجزیه و تحلیل متناسب از جریان داده های نشانگر تاریخی و جدید ، تجارت ، مدیریت نمونه کارها و تجزیه و تحلیل معاملات را برای تصمیم گیری بهینه توانمند می کند.

راه حل های AI سفارشی

پلت فرم Overbond با استفاده از ماژول های تجسم هنری در انتهای جلو و موتور اختصاصی AI آن ، ابزار هوش باند شرکت (COBI) ، این تمرکز ها را ارائه می دهد. مدل قیمت گذاری ثابت درآمد اصلی Overbond ، با قیمت گذاری Cobi ، کشف قیمت را با قیمت های رقابتی نشانگر جدید ارائه می دهد. مشتری ها می توانند به میزان دقیق قیمت گذاری شماره جدید برای صادرکنندگان با تنها کسری از زمان و کار دستی مورد نیاز برسند. از این طریق ، مشتری ها می توانند ریسک را کاهش دهند ، کارایی را افزایش داده و باعث ایجاد نمونه کارها آلفا شوند.

قیمت گذاری اوراق بهادار AI

قیمت گذاری Cobi به عنوان بخشی از مجموعه الگوریتم های پیش بینی Overbond برای بازارهای سرمایه درآمدی ثابت ایجاد شده است. IT به صورت الگوریتمی بهینه ترین نشانگر قیمت اوراق قرضه جدید و همچنین ارزش نسبی قیمت اوراق بهادار بازار برای صادرکنندگان جهانی IG و HY را با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (ML) پیش بینی می کند. الگوریتم های ML میلیون ها نقطه داده مربوط به عواملی از قبیل سطح ثانویه ، نقل قول های جدید قیمت شماره جدید ، عناصر داده های اساسی شرکت ، احساسات سرمایه گذار و مقایسه بخش را تجزیه و تحلیل می کنند. داده ها از انواع مختلفی از منابع داده از جمله:

مزیت هوش مصنوعی نسبت به روشهای آماری

تکنیک های مدل سازی AI با قیمت گذاری Cobi ، شباهت های بسیاری را با تکنیک های مدل سازی آماری کلاسیک از این واقعیت که هر دو با داده ها سر و کار دارند ، به اشتراک می گذارند. با این حال ، تفاوت کلیدی ، بین تکنیک های آماری و مدل های AI Overbond اعمال می شود ، در هدف این رویکردها است. در حالی که آمارشناسان با مجموعه ای از فرضیات شناخته شده که به مدل داده می شود شروع می کنند و به بهترین وجه رفتار مورد انتظار نتیجه مالی را در نظر می گیرند ، تکنیک های هوش مصنوعی بیشتر با هدف یافتن این روش (با فرضیات اساسی ناشناخته) که به بهترین وجه پیش بینی می کنند ، هدف قرار می دهند. نتیجه در نظر گرفته شده است.

مشتریان می توانند برای تجزیه و تحلیل سفارشی از خوراک قیمت گذاری اوراق استفاده کنند

افق زمانی پیش بینی کننده الگوریتم با قیمت گذاری Cobi در موارد استفاده استاندارد از روند روزانه تا پیش بینی هفتگی در مورد قیمت جدید نشانگر بهینه شده است. قیمت برای هر شرکت در هر تنور صدور اختصاص داده می شود و منحنی عملکرد ساخته می شود. با قیمت گذاری کابی به طور سیستماتیک می تواند تعداد زیادی از اوراق بهادار مایع و غیرقانونی و نام های صادرکننده را قیمت گذاری کند و معیارهای تنش قیمت گذاری را در کتاب پوشش بزرگ به طور سیستماتیک شناسایی کند.

خروجی با قیمت کابی

خروجی AI با قیمت گذاری Cobi (داده های تغذیه ای) می تواند بسته به نیاز کاربر ، زمان تقریباً واقعی یا به صورت هفتگی را تازه کند. Cobi با قیمت گذاری در مجموعه داده های بزرگ که از دریاچه داده های Overbond که کل جهان صادرکنندگان اوراق بهادار را پوشش می دهد ، اجرا می شود. تیم محصول Overbond با مشتریان برای سفارشی کردن سبدهای پوشش بر اساس استراتژی نمونه کارها یا سبک تجارت ، با مشتری کار می کند ، مدل ها سپس با استفاده از کلیه منابع داده ، آموزش داده و آزمایش می شوند. خروجی با قیمت گذاری Cobi می تواند در یک فید داده ، به عنوان تجسم سفارشی ارائه شود ، یا به عنوان جدول قابل بارگیری در پلت فرم Overbond مشاهده شود.