در نشانگر حجم تعادل (در حجم تعادل)

نشانگر روند در حجم تعادل توسط نظریه پرداز و پزشک معروف تجارت جوزف گرانویل در کتاب خود "استراتژی جدید در بورس سهام" در سال 1963 معرفی شد ، اما حتی امروز این شاخص همچنان مرتبط است و یکی از محبوب ترین آنها است.

در ایجاد نشانگر حجم On Balance (شکل 1) Granville فرض کرد که حجم نیروی محرک بازارهای مالی است و می توان از پارامترهای حجم برای ساخت استراتژی استفاده کرد.

به طور خاص ، گرانویل مشاهده کرد که وقتی حجم افزایش می یابد یا به شدت کاهش می یابد ، به زودی تغییری در قیمت یک دارایی ایجاد می شود. این اتفاق می افتد زیرا بازیکنان بزرگ در حالی که بازیکنان کوچک می فروشند ، خریدهای حجم را انجام می دهند. هنگامی که بازیکنان بزرگ به اندازه کافی "خریداری کرده اند" ، قیمت طوفان را به ارتفاعات جدید می فرستند.

فرمول حجم On Balance ساده است و در بسیاری از منابع ارائه شده است:

به عنوان مثال ، اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد ، OBV برابر با مجموع Obv و حجم قبلی این دوره است: Obv I = Obv I-1 + Volume I ؛

اگر قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن دیروز پایین تر باشد ، OBV برابر با تفاوت OBV قبلی و حجم این دوره است: Obv I = Obv I-1 - جلد I ؛

اگر قیمت های پایانی دیروز و امروز برابر است ، پس از آن برابر با Obv قبلی است: obv i = obv i-1.

Obv I - در حجم تعادل برای دوره فعلی ؛

Obv I-1 - در حجم تعادل برای دوره قبلی ؛

جلد اول - حجم شمع فعلی.

ویژگی اصلی این شاخص این است که فقط با حجم معاملات و نه با قیمت ها کار می کند. قیمت برای حجم تعادل فقط به عنوان یک پارامتر اضافی.

از نظر گرافیکی ، این شاخص (شکل 2) به عنوان منحنی به نظر می رسد ، که پویایی تجمع حجم معاملات را نشان می دهد.

محاسبه Obv به معنای متوسط نیست ، بنابراین شاخص های آن با قیمت همزمان هستند و می توانند از قیمت جلوتر باشند. بر اساس ویژگی های آن ، از حجم تعادل (OBR) برای تعیین روند اصلی بازار و تعیین معکوس های روند قبل از زمان استفاده می شود.

Obv یک شاخص به اندازه کافی ساده است و تنها پارامتر قابل تنظیم در پایانه ها قیمت دوره ها است - بسته شدن یا باز شدن قیمت ها ، افراط ، قیمت متوسط. اعتقاد بر این است که موثرترین استفاده از شاخص در بازه های زمانی ساعتی ، 4 ساعته روزانه و هفتگی است.

وارد ترمینال کارگزار خود شوید ، نشانگر Volume Volume را به نمودار اضافه کنید و ببینید چه چیزی بیرون می آید

تا 30 دلار پاداش ثبت نام از 25 تا 60 ٪ افزایش سپرده برای اولین سپرده 100 دلار پاداش برنامه وفاداری تا 50 ٪ پاداش از سود مراجعه کننده ها پاداش سپرده توسط کد تبلیغی sdelka

برنامه ها و سیگنال های موجود در حجم تعادل

استفاده از شاخص های حجم در تجارت فارکس باعث ایجاد مشکل می شود. این شاخص ها برای بورس اوراق بهادار ایجاد شده است ، جایی که می توانید حجم دارایی معامله شده را مشاهده کنید. در فارکس ، شما نمی توانید ببینید که در هنگام تجارت چه ارز خریداری یا فروخته می شود. شاخص های حجم برای تعیین حجم معاملات مورد نیاز است ، شاخص های حجم چیزی در مورد جهت به شما نمی گویند.

تفسیر سیگنال های شاخص به خودی خود کاملاً واضح نیست ، اما تعدادی از قوانین تفسیر برای تجارت فارکس وجود دارد. بنابراین ، اگر حجم معاملات کاهش یابد (شکل 3) ، این بدان معنی است که علاقه به این زوج کاهش می یابد و ممکن است تغییر روند یا تثبیت قیمت را حفظ کند. در مقابل ، اگر حجم عملیات تجاری افزایش یابد ، به این معنی است که علاقه به این جفت افزایش می یابد و می تواند به معنای تقویت روند یا معکوس باشد.

با کاهش تدریجی در حجم معاملات به اندازه کافی طولانی ، می توانید انتظار تغییر شدید قیمت را داشته باشید.

اگر می توانید قله ها را در نمودارهای نشانگر مشاهده کنید ، می توانید به زودی انتظار واژگونی روند را داشته باشید.

اینها سیگنال های کاملاً فازی هستند که می توانند به طور گسترده ای تفسیر شوند. بنابراین از چنین ابزارهایی با شاخص های اضافی استفاده می شود. به طور خاص شاخص OBR می تواند انواع مختلفی از سیگنال ها را ارائه دهد. بنابراین ، اگر نشانگر Obv با توجه به روند اصلی ، افراط و تفریط را به روز کند ، روند ادامه خواهد یافت.

اگر قیمت سریعتر از به روزرسانی های حجم تعادل Extrema افزایش یابد ، این بدان معنی است که این روند با رشد حجم تأیید نمی شود و احتمالاً به مقادیر قبلی خود باز می گردد. اگر قیمت به روزرسانی Extrema اما Obv نیست ، به این معنی است که روند محو می شود و ما باید منتظر وارونگی باشیم. بسیاری از معامله گران معتقدند که در واقعیت ، نشانگر حجم On تعادل فقط یک سیگنال معنی دار را ارائه می دهد - دقیقاً در مورد معکوس روند.

واگرایی در شاخص و پویایی قیمت واگرایی نامیده می شود. نشانگر Obv می تواند واگرایی صعودی و نزولی را نشان دهد. یک سیگنال واگرایی صعودی زمانی است که اوج بعدی بالاتر از نمونه قبلی باشد ، اما نمودار قیمت اوج بعدی را پایین تر از نمونه قبلی می کند. یک سیگنال واگرایی نزولی - هنگامی که نشانگر اوج بعدی را پایین تر از نمونه قبلی نشان می دهد ، اما نمودار قیمت اوج بعدی بالاتر از نسخه قبلی را نشان می دهد.

هنگامی که یک تغییر شدید در حجم معاملات وجود دارد ، به عنوان یک افزایش شدید یا سقوط خط ، روی نشانگر Obv نمایش داده می شود. اگر پس از افزایش سریع قیمت ها یا در پایین محلی پس از کاهش سریع قیمت ، در یک سطح محلی در سطح بالایی مشاهده شود ، این یک سیگنال برای معکوس روند است. معکوس توسط یک سیگنال OBR اضافی در همان جهت تأیید می شود. بهینه ، اگر چنین سیگنالهایی در سطوح مهم مقاومت و پشتیبانی ظاهر شوند ، می توان از آنها برای ورود به تجارت استفاده کرد.

اگر شاخص به اندازه کافی بدون قله و فرورفتگی حرکت کند (شکل 4) در یک "راهرو" شرطی شاخص ها ، عدم اطمینان روند را نشان می دهد. با تغییر روند به سمت بالا یا رو به پایین ، این لحظه به موفقیت می رسد.

در عین حال ، یک صعود حتی اگر صعود دوباره به طور نامحدود تغییر کند و به مدت دو دوره باقی بماند ، یک صعود در نظر گرفته می شود و سپس به یک صعود باز می گردد.

در هر صورت ، نشانگر OBV اغلب سیگنال های کاذب ایجاد می کند ، بنابراین باید در طی چندین دوره منتظر تأیید باشید که در آن می توانید ببینید که آیا این شاخص یک حرکت معین را ادامه می دهد یا خیر. هنگامی که یک شکستن رخ می دهد ، سیگنال خرید معکوس شاخص به سمت بالا خواهد بود و سیگنال فروش معکوس شاخص به سمت پایین خواهد بود.

اعتقاد بر این است که موقعیتی که توسط سیگنال های Obv باز شده است باید تا زمان تغییر کامل روند برگزار شود. حتی اگر شاخص OVB سیگنال های قابل فهم ایجاد کند ، آنها هنوز خیلی دقیق نیستند که فقط برای باز کردن موقعیت ها به آنها اعتماد کنند. نکته بهینه استفاده از OVB برای تأیید قدرت یا ضعف روند و دیدن وارونگی است. همه چیز دیگر با شاخص ها و نوسان سازهای دیگر انجام می شود. علاوه بر این ، در عمل ثابت شده است که لازم است فقط در نمودارهای روزانه روی حجم تعادل اعمال شود.

در ترمینال حجم تعادل

نشانگر Obv در لیست استاندارد سیستم عامل های معاملاتی گنجانده شده است. به طور خاص ، در MT5 در نوار ناوبری در میان سایر شاخص های حجم قرار دارد. در تنظیمات می توانید نوع اطلاعات را تغییر دهید - با کنه یا حجم واقعی و سطح علامت نشانگر ، و همچنین سبک نمایش را تغییر دهید (شکل 5).

استراتژی های معاملاتی بر اساس حجم تعادل

یک نمونه از استفاده از حجم تعادل در استراتژی هایی با نشانگر RSI (شکل 6) در طول حرکت مسطح است. شاخص RSI (شاخص مقاومت نسبی) "حرکت" را نشان می دهد - سرعت و دامنه تغییر قیمت ، یعنی قدرت روند و احتمال برگشت را نشان می دهد.

در استراتژی ، از شاخص OBR برای شناسایی تجزیه خطوط پشتیبانی و مقاومت در هنگام پایان مسطح و یک روند جدید استفاده می شود. هنگامی که OBV سیگنال مناسب را ارائه می دهد ، وقتی نشانگر RSI از مناطق بیش از حد/فراتر از مناطق خارج از مسیر جدید خارج می شود ، موقعیت ها باز می شوند. بر این اساس ، خرید در صعود انجام می شود و فروش در یک روند نزولی انجام می شود.

فقط در طول تخت ، این استراتژی اجرا می شود که در آن نشانگر Obv توسط STHOCHASTICS تکمیل می شود. روند مسطح با استفاده از یک نشانگر حجم تنظیم شده است ، لحظه قرار دادن قیمت در یکی از مناطق بیش از حد یا بیش از حد توسط STOCHASTICS با تنظیمات استاندارد تعیین می شود. این سیستم در دارایی های نوسانات پایین بهترین کار را می کند.

متداول ترین استراتژی مورد استفاده در حجم تعادل همراه با میانگین حرکت ساده MA است. حجم در نمودار قرار می گیرد ، سپس MA ، به عنوان مثال ، با یک دوره 120. MA سیگنال های ساده ای را ارائه می دهد ، اگر به سمت بالا هدایت شود ، بازار تحت سلطه خریداران است ، اگر به سمت پایین هدایت شود ، بازار حاکم استتوسط فروشندگان

نشانگر Obv به سیگنال ها اجازه می دهد تا سفارشات را روشن و با اطمینان تر باز کنند. بنابراین ، سیگنال برای خرید ، عبور از خط در حجم تعادل است که به طور متوسط از پایین به بالا حرکت می کند. در مقابل ، سیگنال برای فروش ، عبور از میانگین متحرک توسط نشانگر حجم از بالا به پایین خواهد بود. می توان هر شاخص دیگری را به این استراتژی اضافه کرد ، که می تواند سیگنال های تأیید را برای قرار دادن سفارش ارائه دهد.

همین رویکرد در ترکیب با سایر شاخص های روند مانند CCI انجام می شود. با سایر شاخص های حجم ، OBB امکان تجزیه و تحلیل دقیق تر وضعیت موجود در بازار را فراهم می کند و به طور مؤثر سفارشات را قرار می دهد. به عنوان مثال ، یک استراتژی وجود دارد که از Obv و A/D ، شاخص تجمع/توزیع استفاده می کند.

برخی از معامله گران ادعا می کنند که می توان از حجم ترازو برای تجارت پارادوکسیکال استفاده کرد که در آن برخی از نشانگرهای غیر طبیعی به خواندن اشاره شده است. این به عنوان شاخصی از خطای اکثر معامله گران دیده می شود و ممکن است نشانگر وارونگی روند باشد. طبق شرایط این استراتژی ، چنین ناهنجاری سیگنالی برای ورود به تجارت در برابر روند است.

نتیجه گیری

نشانگر حجم تعادل (OBV) ابزاری ساده اما کاملاً آموزنده و مفید است که تصویری واضح تر از آنچه در بازار اتفاق می افتد ارائه می دهد. مهمترین مزیت شاخص برای تجارت این است که می تواند سیگنال های پیش بینی کننده ای ایجاد کند و می تواند برای ساخت سیستم های تجاری در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده شود.

به عنوان ارائه دهنده سیگنال ، این شاخص هنگام تجارت در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت مؤثر است. اما کار فقط با OBR مشکل ساز است و در صورت انجام این کار ، برخی از معامله گران توصیه می کنند که استراتژی را با دو شاخص در دو صفحه با بازه های زمانی مختلف پیاده سازی کنند. از معایب می توان اشاره کرد که این شاخص برای بورس سهام ایجاد شده است ، می تواند سیگنال های کاذب زیادی را در هنگام تجارت فارکس ایجاد کند.

غالباً دشواری برای معامله گران این است که درک کنیم که مقادیر عددی شاخص هیچ ارزش عملی ندارد و باید به رفتار منحنی نگاه کرد. به طور کلی ، حجم تعادل (OBR) به عنوان ابزاری که اطلاعاتی را برای بازتاب فراهم می کند ، مفید است ، نه برای تجارت با آن.< Pan> به عنوان ارائه دهنده سیگنال ، این شاخص هنگام تجارت در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت مؤثر است. اما کار فقط با OBR مشکل ساز است و در صورت انجام این کار ، برخی از معامله گران توصیه می کنند که استراتژی را با دو شاخص در دو صفحه با بازه های زمانی مختلف پیاده سازی کنند. از معایب می توان اشاره کرد که این شاخص برای بورس سهام ایجاد شده است ، می تواند سیگنال های کاذب زیادی را در هنگام تجارت فارکس ایجاد کند.