Bulkowski در الگوی نمودار روزهای خارج

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این الگوی ، دائر ycl المعارف الگوهای نمودار را بخوانید نسخه دوم ، (نسخه بعدی تصویر شده است) ، صفحات 404 تا 416. در زیر اطلاعات عملکرد بر اساس تست ها در ژانویه 2013 به روز شده است. همچنین توجه داشته باشید که این الگوی فقط در اولین استنسخه دائر ycl المعارف.

اگر روی لینک فوق کلیک کنید و سپس در هنگام Amazon. com کتاب (یا هر چیز دیگری) را خریداری کنید ، این مراجعه به پشتیبانی از این سایت کمک می کند. با تشکر.

- تام بلکوفسکی روز خارج

روز خارج: نتایج مهم بازار گاو نر

رتبه کلی عملکرد (1 بهترین است) **: 6/23 شکستن حتی نرخ خرابی*: 32 ٪ (برک آوت) افزایش متوسط*: 10 ٪ درصد قیمت جلسه هدف*: 82 ٪

شماره های فوق بر اساس صدها تجارت کامل از تاریخ 2/21/2013 است. برای تعاریف به واژه نامه مراجعه کنید.

* بر اساس روند بالا ، نه بالاترین سطح. متن را ببینید ** از نسخه اول دائر ycl المعارف من از الگوهای نمودار. ** بر اساس میانگین افزایش در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکستگی های به سمت بالا در یک بازار گاو نر

روز خارج: دستورالعمل های شناسایی

روز خارج: نکات مربوط به معاملات

روز خارج: مثال

من دو روز بیرونی را در نمودار روزانه نشان می دهم.

اولین روز خارج در اوایل ماه دسامبر رخ می دهد که سهام از روز قبل محدوده معاملاتی گسترده تر را ایجاد می کند. روند قیمت به سمت بالا که به روز خارج منتهی می شود و به سمت بالا نیز شکسته می شود. این بدان معنی است که این الگوی به عنوان یک الگوی ادامه عمل می کند. شکستن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت از بالای یا پایین از پایین الگوی دو روزه بسته شود.

اواخر ماه دسامبر روز خارج به عنوان وارونگی عمل می کند. قیمت از بالا وارد الگوی می شود و از بالای آن نیز خارج می شود.

توجه کنید که اوایل ماه دسامبر روز خارج از اواسط نوامبر تا اواسط دسامبر در اواسط اجرا است.

روز خارج: آمار عملکرد

برای آمار زیر ، من از 1،258 سهام استفاده کردم ، از دسامبر 1989 تا ژانویه 2013 ، اما تعداد کمی از سهام کل این محدوده را پوشش می داد. تمام سهام حداقل قیمت 5 دلار داشتند. از آنجا که نمونه ها بیشمار بودند ، من فقط در ده نمونه فقط یک نفر را پذیرفتم. با این وجود ، این 29،725 نمونه به من داد. در دهه 2000 دو بازار خرس وجود داشت (همانطور که توسط شاخص S& P 500 تعیین شده است) ، از 3/24/2000 تا 10/10/2002 و 10/12/2007 تا 3/6/2009. همه چیز در خارج از آن تاریخ ها نشان دهنده یک بازار گاو نر است. در زمان نگارش این مقاله ، در دهه 2010 هیچ بازار خرس وجود نداشت (و هیچ یک از آنها در دهه 1990). بر این اساس N/A را در جدول قرار دادم.

برای هر الگوی روز خارج ، فهمیدم که روند شروع شده و چه زمانی به پایان رسید. برای یافتن اوج یا دره روند ، کمترین دره و بالاترین قله را در طول یا منهای 10 روز (21 روز در کل) ، قبل از روز خارج و همان تست اوج/دره بعد از روز خارج پیدا کردم. نزدیکترین دره یا اوج قبل از روز بیرونی جایی است که روند آن آغاز شده است. نزدیکترین قله یا دره بعد از روز بیرونی جایی است که روند به پایان رسید.

شماره اوج یا دره 10 روزه تمایل به یافتن نقاط عطف اصلی دارد.

من عملکرد را از قیمت برک آوت (بسته به جهت برک آوت) تا نزدیکترین اوج یا دره روند بعد از شکست ، اندازه گیری کردم.

جدول 1: عملکرد بعد از الگوی روز خارج

جدول 1. آنچه در این جدول جالب است ، بدتر شدن عملکرد تدریجی روزهای خارج از کشور با گذشت زمان است. در دهه 1990 ، یک شکست صعودی از روزهای خارج به طور متوسط 10. 2 ٪ سود را به استثنای سود سهام ، کمیسیون های تجاری ، هزینه ها و غیره به دست آورد. در دهه 2000 (فقط بازار گاو نر) ، میانگین افزایش به 10. 0 ٪ کاهش یافت. برای 2،134 نمونه در سال 2010 ، میانگین سود فقط 8. 9 ٪ است.

برای بیان این موضوع در یک زمینه وسیع تر ، درآمد کسب درآمد امروز بیش از آنچه در دهه 1990 بود سخت تر است! به عبارت دیگر ، میانگین روند بازار امروز 13 ٪ کوتاهتر از دو دهه قبل است. سایر الگوهای نمودار ، مانند کوس ه-32 و داخل روز مقادیر بزرگتر را نشان می دهند.

این یک یافته جدید نیست. من در یک مطالعه اخیر رفتار مشابهی را گزارش کردم.

روز خارج: روند قیمت ورودی در مقابل عملکرد

جدول 2: عملکرد در مقابل روند ورودی

جدول 2 عملکرد سهام پس از الگوی روز خارج را هنگام مرتب سازی بر اساس جهت روند قیمت ورودی نشان می دهد. نتایج شامل همه نمونه ها است که توسط یک بازار گاو یا خرس طبقه بندی شده است.

به عنوان مثال ، اگر قیمت به سمت بالا به سمت روز خارج از روز منتهی شود و این الگوی دارای یک شکست صعودی باشد ، میانگین سود در بازار گاو نر 10 ٪ است. روز خارج به عنوان یک الگوی ادامه عمل می کند (ادامه روند UP). عجیب و غریب نوع بازار (گاو یا خرس) بر عملکرد برک آوت به سمت بالا تأثیر نمی گذارد.

اگر روند ورودی به پایان رسیده باشد اما شکست در حال کاهش است (به این معنی که روز خارج به عنوان وارونگی عمل می کند) ، میانگین افت 7 ٪ در بازار گاو نر اندازه گیری می کند اما در بازار خرس 14 ٪ است.

روز خارج: وارونگی در مقابل عملکرد ادامه

جدول 3: عملکرد در مقابل وارونگی یا ادامه

جدول 3. کدام عملکرد بهتر ، ادامه یا معکوس؟جدول پاسخهای مرتب شده بر اساس شرایط بازار و جهت شکستن را نشان می دهد ..

در همه نوع شرایط بازار (گاو نر یا خرس) و جهت های برک آوت (بالا یا پایین) ، روزهای خارج که به عنوان ادامه روند قیمت از وارونگی های بهتر عمل می کنند.

روز خارج: نرخ خرابی

جدول 4: نرخ خرابی

جدول 4 نرخ خرابی طبقه بندی شده بر اساس شرایط بازار و جهت برک آوت را به همراه میانگین افزایش یا کاهش برای شرایط مرتبط نشان می دهد.

به عنوان مثال ، در یک بازار گاو نر پس از یک شکست به سمت بالا ، 32 ٪ از روزهای خارج نمی توانند حداقل 5 ٪ افزایش قیمت را ببینند. این عظیم استالگوهای نمودار طولانی (مانند پایین دوتایی) ، اغلب در رقم های تک دارای میزان خرابی هستند ، اما عملکرد متفاوت اندازه گیری می شود (تعداد عملکرد ذکر شده در این جداول اندازه گیری از شکستگی تا روند بالا یا پایین ، که اغلب اولین بار مهم استیا کمترین قسمت پایین. پایین به دنبال تغییر روند 20 ٪ برای پایان دادن به روند است. این یک تفاوت بزرگ است).

مثال دیگر از جدول نشان می دهد که 21 ٪ از روزهای خارج از پس از شکستن رو به پایین در بازار خرس ، حداقل 5 ٪ کاهش نمی یابد. این کمترین میزان خرابی در جدول است. این معنی دارد زیرا میانگین افت 16 ٪ است. بالاترین میزان خرابی 40 ٪ و میانگین افت فقط 8 ٪ است.

روز خارج: قانون را اندازه گیری کنید

جدول 5: اندازه گیری عملکرد قانون

قانون اندازه گیری به سادگی ارتفاع الگوی نمودار است که به بالای الگوی (برای شکستن به سمت بالا) اضافه شده یا از پایین الگوی نمودار برای شکستگی های رو به پایین کم می شود. جدول 5 نشان می دهد که این قانون چند بار برای روزهای خارج کار می کند.

بهترین عملکرد زمانی حاصل می شود که جهت برک آوت با روند بازار موافق باشد. یعنی شکستگی به سمت بالا در یک بازار گاو نر یا شکستن رو به پایین در یک بازار خرس. این قانون 78 ٪ تا 82 ٪ از زمان کار می کند.

ایجاد یک تجارت در مقابل ، منجر به عملکرد پایین با قانون اندازه گیری می شود که بین 73 تا 75 درصد از زمان کار می کند. به عبارت دیگر ، طولانی در یک بازار گاو نر و در بازار خرس کوتاه بروید. اثبات شما وجود دارد که کمک می کند.

روز خارج: نیمی از کارمندان

جدول 6: موقعیت نیمه کار

جدول 6 نشان می دهد که در روند قیمت روز خارج ظاهر می شود. مقدار 50 ٪ بهترین است زیرا در اواسط این روند است. اندازه گیری روند از ستاره روند تا پایان روند. شما می توانید از این فکر کنید که با روز خارج از مکان در جایی در نزدیکی وسط ، نوسان کم است.

جدول نشان می دهد که روزهای خارج ، جایی که الگوی به عنوان ادامه روند عمل می کند (نه وارونگی) نزدیک به وسط روند است. اعداد به طور متوسط اما با چنین تعداد نمونه بالا ، مقادیر متوسط مشابه هستند.

روز خارج: عملکرد تجارت

جدول 7: آزمایش روز خارج

در جدول 7 عملکرد بر اساس 29،678 معاملات با استفاده از 10 کمیسیون در هر تجارت (سفر به دور 20 دلار) نشان داده شده است که با 10،000 دلار در هر تجارت شروع می شود. برای بهره ، هزینه ، لغزش و غیره تعدیل نشده است.

نتایج توسط Bull یا Bear Market ، برخاستهای بالا یا پایین طبقه بندی می شوند. معاملات از همان تنظیمات ذکر شده در آمار عملکرد روز خارج استفاده می کردند.

اینجا تنظیم است.

• یک روز خارج پیدا کنید
• اگر قیمت بالاتر از الگوی بالا است ، روز بعد را در فضای باز خریداری کنید.
• اگر قیمت زیر الگوی پایین باشد ، روز بعد در باز شدن کوتاه است.
• فروش/پوشش هنگامی که قیمت 7 ٪ در جهت شکستن حرکت می کند.
• اگر قیمت 7 ٪ در جهت مخالف شکست حرکت می کند ، تجارت را برای ضرر ببندید.

به عنوان مثال ، در یک بازار گاو نر پس از شکستن صعودی از یک روز خارج ، سود خالص 90. 16 دلار برای همه معاملات بود. این روش 58 ٪ از زمان را به دست آورد و 7142 تجارت برنده نیز وجود داشت. میانگین سود معاملات برنده 702. 71 دلار بود.

چهل و دو درصد یا 5،273 معاملات بازنده بودند. آنها به طور متوسط 739. 51 دلار از دست دادند.

میانگین زمان نگه داشتن 29 روز بود.

توجه کنید که سود و زیان در حدود 7 ٪ معلق شده است ، به این ترتیب که این آزمایش ساختار یافته است.

روز خارج: عملکرد تجارت با توقف الگوی

جدول 8: آزمایش روز بیرونی با توقف الگوی

جدول 8 نتایج 29،773 معاملات را نشان می دهد ، اما این بار ، یک پنی در زیر پایین روز خارج (شکستن به سمت بالا) یا یک پنی بالاتر از بالای روز خارج (شکستن رو به پایین) به جای 7 ٪ به عنوان توقف استفاده شدمتوقف کردن.

در یک بازار گاو نر ، میانگین ضرر در مقایسه با تنظیم 7 ٪ ضرر کاهش یافته است. در بازار خرس ، ضرر نیز تنگ شد ، اما به طرز چشمگیری نبود. با این حال ، نسبت پیروزی/ضرر بدتر می شود و باعث می شود در دو مورد سود خالص از نظر حاشیه ای بهتر شود و در دو مورد بدتر شود.

روز خارج: مثال تجارت

نمودار نمونه ای از چگونگی اندازه گیری عملکرد در نمودار روزانه در 3M (MMM) را نشان می دهد.

روز بیرونی در قسمت نشان داده شده است. قیمت خرید با قیمت افتتاحیه روز بعد از بسته شدن سهام در بالای بالای بلندتر دو میله (A) است. این با قیمت 94. 19 است. اضافه کردن 7 ٪ به این هدف ، هدف (c) 100. 78 را می دهد.

اگر قبل از رسیدن به C ، شکست به سمت بالا رد شود ، یک توقف 7 ٪ پایین تر از قیمت خرید (87. 60 ، نشان داده نشده است) تجارت را بسته می کرد.

در صورت استفاده از توقف الگوی ، یک سکه زیر پایین در B به عنوان توقف عمل می کند.

همچنین ببینید

• پرچم ها می توانند به عنوان الگوهای نیمه کار عمل کنند
• سکه ها همچنین می توانند به عنوان الگوهای نیمه کار عمل کنند.

در زیر الگوهای کوتاه دیگر وجود دارد.

از این سایت پشتیبانی کنید! با کلیک بر روی هر یک از کتابها (در زیر) شما را به Amazon. com می برد اگر در آنجا چیزی بخرید ، آنها هزینه مراجعه را پرداخت می کنند. اطلاعیه حقوقی برای پیوندهای پرداخت شده: "من به عنوان یک همکار آمازون از خرید واجد شرایط درآمد کسب می کنم."

کپی رایت © 2005-2023 توسط توماس N. Bulkowski. کلیه حقوق محفوظ است.

سلب مسئولیت: شما به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه گذاری خود هستید. برای اطلاعات بیشتر به حریم خصوصی/سلب مسئولیت مراجعه کنید.

برخی از نام های الگوی علائم تجاری ثبت شده از صاحبان مربوطه هستند.

س: چگونه می توانید بگویید که مرد خوشحال است؟پاسخ: چه کسی اهمیت می دهد؟