پشتیبانی از ایندزارا

1) طول میانگین متحرک - چند دوره برای محاسبه میانگین استفاده می شود. پیش فرض ارائه شده 9 است.

اگر طول بیشتر باشد ، اثر هموار سازی بیشتر است و شاخص تحت تأثیر نوسانات ناگهانی قیمت قرار می گیرد.

2) منبع - ما به طور متوسط چه ارزش داریم. اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده برای محاسبه میانگین متحرک ساده است ، اما می توانید از آن نیز استفاده کنید.

منطق محاسبه

بیایید یک مثال ساده را در جایی که ما برای هر روز معاملاتی قیمت سهام را داریم ، بگیریم.

برای محاسبه میانگین در حال حرکت 5 دوره ، برای 26 مارس ، قیمت 5 روز (22 مارس تا 26) را به طور متوسط انجام می دهیم.

برای محاسبه میانگین در حال حرکت 5 دوره ، برای 25 مارس ، قیمت 5 روز (19 تا 25 مارس) را به طور متوسط انجام می دهیم.

نشان

• اگر قیمت بسته شدن از زیر خط میانگین متحرک به بالاتر از خط میانگین متحرک منتقل شود ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.
• اگر قیمت بسته شدن از بالاتر از خط میانگین متحرک به زیر خط میانگین متحرک حرکت کند ، یک سیگنال فروش ایجاد می شود.

2. میانگین متحرک وزنی (WMA)

مولفه های

1) طول میانگین متحرک - چند دوره برای محاسبه میانگین استفاده می شود. پیش فرض استفاده شده 9 است.

اگر طول بیشتر باشد ، اثر هموار سازی بیشتر است و شاخص تحت تأثیر نوسانات ناگهانی قیمت قرار می گیرد.

2) منبع - ما به طور متوسط چه ارزش داریم. اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده برای محاسبه میانگین متحرک ساده است ، اما می توانید از آن نیز استفاده کنید.

منطق محاسبه

میانگین متحرک وزنی وزن بیشتری را به نقاط داده های اخیر می دهد.

بیایید یک مثال ساده را در جایی که ما برای هر روز معاملاتی قیمت سهام را داریم ، بگیریم.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی 5 دوره ، برای 26 مارس ،

ما قیمت * * را برای هر 5 روز (22 مارس تا 26) محاسبه می کنیم.

وزنه ها برای 5 (روز اخیر) ، 4 برای روز چهارم و غیره به عنوان 5 اختصاص داده شده است.

این نتیجه را برای هر 5 روز جمع کنید

مبلغ را بر اساس وزن کل (15) تقسیم کنید که مجموع وزنه ها است (5،4،3،2،1)

اینگونه است که میانگین متحرک 5 دوره وزنی را محاسبه می کنیم.

نشان

• اگر قیمت بسته شدن از زیر خط WMA به بالای خط WMA حرکت کند ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.
• اگر قیمت بسته شدن از بالای خط WMA به زیر خط WMA حرکت کند ، یک سیگنال فروش ایجاد می شود.

3. میانگین متحرک نمایی (EMA)

مولفه های

1) طول میانگین متحرک - چند دوره برای محاسبه میانگین استفاده می شود. پیش فرض استفاده شده 9 است.

اگر طول بیشتر باشد ، اثر هموار سازی بیشتر است و شاخص تحت تأثیر نوسانات ناگهانی قیمت قرار می گیرد.

2) منبع - ما به طور متوسط چه ارزش داریم. اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده برای محاسبه میانگین متحرک ساده است ، اما می توانید از آن نیز استفاده کنید.

منطق محاسبه

برای محاسبه EMA از 12 دوره ، برای 26 مارس ،

• ما ابتدا ضرب را محاسبه می کنیم.
  • ضرب = هموار سازی / (طول 1+)
  • بیشترین استفاده از هموار سازی 2 است
  • برای EMA 12 دوره ، این ضرب 0. 154 (گرد) است
  • می بینید که ارزش امروز 15. 4 ٪ وزن داده می شود اما EMA دیروز وزن 84. 6 ٪ (100-15. 4 ٪) داده می شود
  • EMA دیروز به روز قبل از EMA دیروز بستگی دارد. این ادامه دارداینگونه است که وقتی به EMA امروز رسیدیم ، کل تاریخ قیمت در نظر گرفته می شود. بنابراین این به نزولی میانگین متحرک وزنی می پردازد.
  • در مثال ، (232. 34 $ * 0. 154) + 234. 98 دلار (1-0. 154) = 232. 98 دلار

  نشان

  • اگر قیمت بسته شدن از زیر خط EMA به بالای خط EMA حرکت کند ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.
  • اگر قیمت بسته شدن از بالای خط EMA به زیر خط EMA حرکت کند ، یک سیگنال فروش ایجاد می شود.

  4- پاکت متوسط متحرک نمایی (EENV)

  مولفه های

  1. طول: می توانید در دوره ها به طول تایپ کنید. به عنوان مثال ، در تصویر فوق ، ما 21 دوره وارد شده ایم.
  2. منبع: از لیست کشویی 5 گزینه برای مقادیر منبع انتخاب کنید. اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده برای محاسبه میانگین متحرک ساده است ، اما می توانید از آن نیز استفاده کنید.
  3. پاکت: برای ایجاد یک پاکت ، مقدار ٪ را تایپ کنید

  منطق محاسبه

  پاکت یک منطقه یا کانال است که میانگین حرکت در هر دو طرف (بالاتر و پایین) را در اطراف خود قرار می دهد. به جای اینکه فقط به اینکه قیمت بالاتر از حد متوسط یا پایین تر از میانگین متحرک باشد ، می توانیم تحمل خاصی را در هر دو طرف فراهم کنیم ، تا تغییرات خاصی یا نوسانات را در خود جای دهیم.

  به عنوان مثال ، یک پاکت 3 ٪ یک پاکت فوقانی EMA + 3 ٪ (EMA) و پاکت پایین EMA - 3 ٪ (EMA) ایجاد می کند

  توجه: پاکت نامه همچنین می تواند بر اساس انواع دیگر میانگین های متحرک مانند SMA (میانگین حرکت ساده) و WMA (میانگین متحرک وزن) محاسبه شود. ما در این الگوی از EMA استفاده می کنیم.

  در تصویر بالا ، می توانید پاکت را به عنوان یک منطقه یا منطقه سایه دار مشاهده کنید. خط آبی قیمت بسته است.

  چقدر پاکت نامه گسترده یا باریک است ، به پاکت ٪ بستگی دارد. در تصویر بالا ، ما از یک پاکت 10 ٪ استفاده می کنیم. بنابراین ، پاکت فوقانی (EMA + 10 ٪ EMA) و پاکت پایین است (EMA - 10 ٪ EMA).

  نشان

  • اگر قیمت بسته شدن از بالای پاکت پایین به زیر پاکت پایین حرکت کند ، یک سیگنال خرید ایجاد می شود.
  • اگر قیمت بسته شدن از زیر پاکت فوقانی به بالای پاکت فوقانی حرکت کند ، یک سیگنال فروش ایجاد می شود.
  • اگر هیچ یک از آنها صحیح نباشد ، هیچ سیگنالی ایجاد نمی شود.

  5. میانگین متقاطع متحرک نمایی (EMAC)

  روش متقاطع از چندین خط EMA استفاده می کند و امکان ایجاد استراتژی معاملاتی را بر اساس اینکه آیا و چگونه یک خط EMA از خط EMA دیگر عبور می کند ، ایجاد می کند.

  مولفه های

  3 طول/دوره EMA: به طور معمول ، EMA ها از طول های مختلفی برخوردار هستند. در یک استراتژی متقاطع سه گانه ، یک EMA سریع (طول کوتاه) ، EMA متوسط (طول متوسط) و EMA کند (طول طولانی) وجود خواهد داشت.

  پیش فرض 4 ، 9 و 18 دوره است

  منبع: اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده را دارد ، اما می توانید از آن نیز استفاده کنید.

  منطق محاسبه

  ما EMA را همانطور که قبلاً توضیح داده شد محاسبه می کنیم ، اما سه مورد از آنها را محاسبه می کنیم.

  نشان

  6. میانگین متقاطع متحرک نمایی (SMAC)

  روش متقاطع از چندین خط SMA استفاده می کند و امکان ایجاد استراتژی معاملاتی را بر اساس اینکه آیا و چگونه یک خط SMA از خط SMA دیگر عبور می کند ، امکان پذیر است.

  مولفه های

  3 طول/دوره SMA: به طور معمول ، SMA ها از طول های مختلفی برخوردار هستند. در یک استراتژی متقاطع سه گانه ، یک SMA سریع (طول کوتاه) ، SMA متوسط (طول متوسط) و SMA کند (طول طولانی) وجود خواهد داشت.

  پیش فرض 4 ، 9 و 18 دوره است

  منبع: اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده را دارد ، اما می توانید از آن نیز استفاده کنید.

  منطق محاسبه

  ما SMA را همانطور که قبلاً توضیح داده شد محاسبه می کنیم ، اما سه مورد از آنها را محاسبه می کنیم.

  نشان

  7. گروههای بولینگر (BB)

  مولفه های

  سه پارامتر در این محاسبه است

  1) طول میانگین متحرک - چند دوره برای محاسبه میانگین استفاده می شود. معمولاً طول SMA 20 استفاده می شود.

  2) منبع - ما به طور متوسط چه ارزش داریم. در مثال ما از قیمت بسته شدن سهام استفاده کردیم.

  اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده برای محاسبه میانگین متحرک ساده است ، اما می توانید از آن نیز استفاده کنید.

  3) STD Dev - انحراف استاندارد

  به عنوان مثال ، یک انحراف 2 STD یک خط باند فوقانی SMA + (2* STD Dev) و پاکت پایین SMA ایجاد می کند - (2* STD DEV)

  منطق محاسبه

  در حالی که پاکت متوسط در حال حرکت اجازه می دهد تا در هر دو طرف MA تغییر ٪ ثابت را تغییر دهد ، باند بولینگر انحراف استاندارد از نقاط داده را در نظر می گیرد.

  خط باند فوقانی SMA + (2 * STD Dev) است

  خط باند پایین SMA است - (2* STD Dev)

  نشان

  • اگر قیمت بسته شدن از بالای خط باند پایین به زیر خط باند پایین حرکت کند، سیگنال خرید تولید می شود.
  • اگر قیمت بسته شدن از زیر خط باند بالایی به بالای خط باند بالایی حرکت کند، سیگنال فروش تولید می شود.

  8. کانال های Donchian (DC)

  پارامتر

  تنها پارامتر ورودی برای این نشانگر طول است که تعداد دوره هایی را که باید در تاریخ بررسی شود را مشخص می کند.

  یک دوره 20 روزه بیشترین استفاده را دارد و در اینجا نحوه محاسبه سه خط کانال برای هر روز آورده شده است.

  منطق محاسبه

  • کانال بالا = 20 روز قیمت بالا
    • بالاترین قیمت بالا در 20 روز گذشته از جمله امروز
    • کمترین قیمت پایین در 20 روز گذشته از جمله امروز

    نشان

    • اگر حرکت قیمت بالا خط کانال بالایی را لمس کند، سیگنال خرید تولید می شود.
    • اگر حرکت قیمت پایین خط کانال پایین را لمس کند، سیگنال فروش تولید می شود.

    9. کانال های کلتنر (KC)

    مولفه های

    منبع: اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده را برای محاسبه میانگین متحرک ساده دارد، می توانید از High، Low، Open و Volume نیز استفاده کنید.

    طول EMA: پیش فرض 20 است

    طول ATR: پیش فرض 10 است

    منطق محاسبه

    پاکت بالایی = EMA + 2 * ATR

    پاکت پایین = EMA - 2 * ATR

    نشان

    • زمانی خرید کنید که قیمت پایانی از بالای پاکت پایینی به زیر پاکت پایینی برسد
    • زمانی که قیمت پایانی از زیر پاکت بالایی به بالای پاکت پایینی رسید، بفروشید

    10. شاخص سوپرترند (STI)

    Supertrend یک شاخص دنبال کننده روند است که بر اساس میانگین محدوده واقعی (ATR) است.

    مولفه های

    طول ATR: 10 پیش فرض است

    فاکتور: 3 پیش فرض است

    منطق محاسبه

    ابتدا ATR را با استفاده از روش میانگین متحرک در حال اجرا محاسبه می کنیم.

    سپس باندهای پایه (باند بالایی پایه و باند پایین پایه) را محاسبه می کنیم.

    باند بالای پایه UB = (بالا + کم)/2 + (فاکتور× ATR)

    باند پایه پایین LB = (بالا + کم)/2 - (ضریب × ATR)

    سپس Final UB و FInal LB را محاسبه می کنیم

    UB نهایی = IF OR(basicUpperBandقبلی باند بالایی نهایی)

    ELSE prev Final upperBand

    Final LB = IF OR( basic Lower Band>قبلی باند پایین نهایی،

    سپس باند پایین پایه

    ELSE قبلی باند پایین نهایی

    ارزش STI Supertrend =

    اگر AND( مقدار قبلی STI = قبلی نهایی UB، بسته فعلی

    If AND( prev STI value = Prev Final UB, Current close>= UB نهایی) سپس LB نهایی

    If AND( prev STI value = Prev Final LB, Current close>= LB نهایی) سپس LB نهایی

    اگر AND( مقدار قبلی STI = قبلی نهایی LB، بسته فعلی

    نشان

    • اگر AND (قبلی بسته شودSTI فعلی) سپس خرید کنید
    • If AND( prev close>STI قبلی، بسته فعلی

    11. سهموی SAR (PSAR)

    Parabolic SAR (SAR) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی زمان و قیمت است که در درجه اول برای شناسایی نقاط توقف و معکوس بالقوه استفاده می شود. در حقیقت ، SAR در SAR پارابولیک مخفف "توقف و معکوس" است. محاسبات شاخص باعث ایجاد یک پارابولا می شود که در طی یک روند صعودی و بالاتر از قیمت در طی یک روند نزولی در زیر قیمت قرار دارد.

    مولفه های

    شروع: 0. 02 پیش فرض است

    افزایش: 0. 02 پیش فرض است

    مقدار حداکثر: 0. 2 پیش فرض است

    منطق محاسبه

    نشان

    • اگر و (مقدار psarقبل از بستن) سپس بخرید
    • If AND(PSAR value>بستن ، ارزش psar

    12. حرکت (مامان)

    مولفه های

    طول مادر: پیش فرض 10 است

    منبع: اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده را برای محاسبه میانگین متحرک ساده دارد، می توانید از High، Low، Open و Volume نیز استفاده کنید.

    منطق محاسبه

    ارزش منبع فعلی - ارزش منبع (طول مادر) دوره قبل.

    نشان

     

    • IF MOM value> 0 and MOM value>PREV PREV MOM ، سپس خرید
    • اگر مادر ارزش داشته باشد<0 MOM value

    13. نرخ تغییر (ROC)

    مولفه های

    طول ROC: پیش فرض 9 است

    منبع: اگرچه قیمت بسته شدن بیشترین استفاده را برای محاسبه میانگین متحرک ساده دارد، می توانید از High، Low، Open و Volume نیز استفاده کنید.

    منطق محاسبه

    (مقدار منبع فعلی / مقدار منبع (طول مادر) دوره قبل.)*100

    نشان

    • IF ROC value> 0 and ROC value>ارزش ROC ، سپس خرید
    • اگر ارزش ROC باشد<0 and ROC value

    14. نوسان ساز عالی (AO)

    مولفه های

    طول SMA 1: پیش فرض 5 است

    طول SMA 2: پیش فرض 34 است

    منطق محاسبه

    این تفاوت بین میانگین های حرکت ساده 34 و 5 دوره ساده را محاسبه می کند. میانگین حرکت ساده با استفاده از نقاط میانی (بین بالا و پایین) از قیمت هر دوره محاسبه می شود.

    نوسان ساز عالی = میانگین متحرک ساده (نقطه میانی ، 5) - میانگین حرکت ساده (نقطه میانی ، 34)

    جایی که نقطه میانی = (بالا + پایین) /2

    نشان

    • If current AO value>0 و ارزش قبل از AO
    • اگر مقدار AO فعلی<0 and prev AO value>= 0 سپس بفروشید

    15. حرکت واگرایی همگرایی متوسط (MACD)

    MACD توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود ، زیرا چندین جنبه از عملکرد سهام را ضبط می کند. این نه تنها به شناسایی روندها کمک می کند ، بلکه می تواند حرکت را نیز اندازه گیری کند.

    مولفه های

    طول SMA 1: پیش فرض 5 است

    طول SMA 2: پیش فرض 34 است

    منطق محاسبه

    

    ابتدا دو میانگین متحرک متفاوت (یک روزه و دیگری آهسته) را محاسبه می کنیم. سپس ، ما تفاوت در مقادیر بین آن دو میانگین متحرک و آن را خط MACD می نامیم.

    سپس EMA از خط MACD را محاسبه می کنیم و به آن خط سیگنال گفته می شود. بنابراین خط سیگنال شاخص یک شاخص است.

    سرانجام ، ما تفاوت بین MACD و SIGNAL LINE و نمایش را به عنوان یک هیستوگرام MACD که در بالا و زیر صفر نوسان می کند ، محاسبه می کنیم.

    هنگام مشاهده نشانگر MACD ، سه عنصر مختلف در نمودار نشان داده می شود.

    1. MACD LINE = (EMA 12 روزه-EMA 26 روزه)
    2. خط سیگنال = EMA 9 روزه خط MACD
    3. MacD Histogram = خط MACD - خط سیگنال

    مقادیر هیستوگرام MACD به عنوان میله های قرمز و سبز ترسیم شده است. یک نوار سبز است که مقدار هیستوگرام MACD بیشتر از 0 باشد. یک نوار قرمز نشان می دهد که مقدار آن از 0 کمتر است.

    نشان

    • If MACD value>مقدار SIG و ارزش MACD

      اگر مقدار MACD باشد= ارزش Sig Prev سپس فروش

      16. شاخص قدرت نسبی (RSI)

      مولفه های

      منبع: حجم نزدیک ، یا باز ، بالا ، کم.

      طول RSI: 14 به طور پیش فرض است

      حداقل RSI: 30 به طور پیش فرض است

      حداکثر RSI: 70 پیش فرض است

      منطق محاسبه

      بیایید بگوییم که ما از RSI 14 روزه استفاده می کنیم. در روز 14 داده های ما ، می توانیم RSI اول را محاسبه کنیم.

      

      چگونه شاخص RSI (شاخص مقاومت نسبی) محاسبه می شود

      محاسبات برای اولین RSI - در روز 14

      در روز 14 ، ما AVG را محاسبه می کنیم. به دست آوردن 14 روز با استفاده از میانگین سود ساده در هر یک از 14 روز. یک سود به عنوان قیمت بسته شدن - قیمت بسته شدن در روز گذشته اندازه گیری می شود. اگر سود حاصل نشود ، به عنوان 0 افزایش اندازه گیری می شود.

      به طور مشابه ، در روز 14 ، ما AVG را محاسبه می کنیم. از دست دادن 14 روز با استفاده از میانگین سود ساده در هر 14 روز. یک سود به عنوان قیمت بسته شدن - قیمت بسته شدن در روز گذشته اندازه گیری می شود. اگر سود حاصل نشود ، به عنوان 0 افزایش اندازه گیری می شود.

      استحکام نسبی RS = افزایش AVG/از دست دادن AVG

      مقاومت نسبی RSI = 100 - 100 (1+RS)

      محاسبات برای همه RSI های بعدی - از روز 15

      در روزهای بعدی (از روز 15) ، محاسبات مربوط به AVG. به دست آوردن و avg. تغییر ضرر در زیر.

      avgافزایش به عنوان (قبل از روز افزایش AVG * 13) + افزایش روز جاری اندازه گیری می شود

      avgاز دست دادن به عنوان (از دست دادن AVG Day * 13) + از دست دادن روز جاری اندازه گیری می شود

      استحکام نسبی RS = افزایش AVG/از دست دادن AVG

      مقاومت نسبی RSI = 100 - 100 (1+RS)

      با توجه به ماهیت محاسبات ، بسته به نقطه شروع شما ، مقادیر RSI ممکن است کمی متفاوت باشد. به عنوان مثال ، اگر با داده های تاریخی 5 ساله برای سهام شروع کنید ، اگر با داده های تاریخی 1 ساله شروع کنید ، RSI شما ممکن است با RSI شما متفاوت باشد.

      RSI به عنوان یک خط در نمودار نشان داده شده است و مقادیر آن از 0 تا 100 متغیر است. RSI را پایین بیاورید ، حرکت قیمت ضعیف تر است. RSI بالاتر ، حرکت قیمت قوی تر است.

      نشان

      • IF RSI value>مقدار RSI MAX و PREV RSI
      • اگر ارزش RSI باشد= RSI دقیقه سپس خرید

      17. دامنه متوسط واقعی (ATR)

      مولفه های

      طول: پیش فرض 14 است

      منطق محاسبه

      دامنه واقعی TR = حداکثر [(بالا - پایین) ، ABS (زیاد - قبلی) ، ABS (کم - نزدیک قبلی)]

      ATR = میانگین دامنه واقعی

      ATR را بر اساس اجرای روش متوسط در حال حرکت محاسبه کنید

      ((قبل از ATR * 13) + دامنه واقعی جریان TR) /14

      نشان

      • هیچ سیگنال برای ATR ایجاد نشده است

      18. ویلیامز ٪ R (ویل)

      ویلیامز ٪ R یک نوسان ساز مبتنی بر حرکت برای شناسایی شرایط بیش از حد و فراگیر است.

      ٪ R بین 0 ت ا-100 نوسان می کند. هنگامی که مقدار به صفر نزدیکتر است ، نشان دهنده شرایط بیش از حد و هنگامی که ب ه-100 نزدیکتر است ، شرایط فراوان را نشان می دهد.

      مولفه های

      طول: پیش فرض 14 است

      پایین: -80 پیش فرض است

      بالایی: -20 پیش فرض است

      منطق محاسبه

      بالاترین بالا = بالاترین بالا برای دوره نگاه.

      کمترین کم = کمترین کمترین برای دوره نگاه.

      بیشتر دوره مورد استفاده 14 است.

      ٪ r = (بالاترین بال ا-نزدیک جریان) / (بالاترین بال ا-کمترین کم) x-100

      نشان

      • خرید هنگامی که ٪ r پایین تر از حداقل آستانه (-80 به طور پیش فرض) کاهش می یابد
      • فروش هنگامی که ٪ r از حداکثر آستانه فراتر می رود (-20 به طور پیش فرض)

      19. نشانگر تصادفی (STO)

      "Stochastics حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر یک موشک را که در هوا بالا می رود تجسم کنید - قبل از اینکه بتواند خاموش شود ، باید کند شود. حرکت همیشه قبل از قیمت جهت را تغییر می دهد "

      Stochastics از دو خط ٪ k و ٪ d ساخته شده است.

      ٪ k قیمت بسته شدن فعلی را در برابر دامنه قیمت ها (بالاترین بالاترین و کمترین پایین) در یک دوره خاص اندازه گیری می کند.

      ٪ D میانگین حرکت ساده خط ٪ K است.

      مولفه های

      K: پیش فرض 14 است

      صاف: 1 پیش فرض است

      منطق محاسبه

      ٪ K = SMA ((نزدیک جریان - کمترین کم) / (بالاترین بالا - کمترین کمترین) x 100 ، k صاف)

      SMA میانگین حرکت ساده است

      Smooth K طول یا تعداد دوره هایی است که باید در محاسبه بالاترین ارتفاع SMA استفاده شود

      ٪ D = SMA (٪ K ، دوره D)

      دوره D تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک ساده است.

      نشان

      • خرید هنگامی که ٪ d زیر آستانه حداقل (20 به طور پیش فرض) کاهش می یابد
      • فروش هنگامی که ٪ D از حداکثر آستانه (80 به طور پیش فرض) فراتر رود

      20. در حجم تعادل (OBV)

      نظریه اساسی در مورد نشانگر حجم تعادل این است که حجم قبل از قیمت است. خرید و فروش فشار قبل از تغییر قیمت واقعی است و این شاخص با استفاده از حجم فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کند.

      هنگامی که حجم قیمت روزها بیشتر از حجم در روزهای پایین قیمت است ، Obv افزایش می یابد.

      هنگامی که حجم قیمت روزهای پایین تر از حجم روزهای روز افزایش می یابد ، Obv کاهش می یابد.

      مولفه های

      منطق محاسبه

      • If Current Closing Price>قیمت بسته شدن قبلی ، سپس prev obv + حجم فعلی
      • اگر قیمت بسته شدن فعلی
      • اگر قیمت بسته شدن فعلی = قیمت بسته شدن قبلی ، پس از آن

      از آنجا که این یک شاخص از نوع تجمعی با مقدار فعلی بسته به مقدار قبلی است ، هنگام شروع محاسبه این شاخص ، تفاوت ایجاد می کند.

      اگر شروع به محاسبه با داده های تاریخ 1 سال ، در مقابل 5 سال کنید ، امروز یک ارزش Obv متفاوت خواهید داشت.

      نشان

      21. شاخص کانال کالا (CCI)

      مولفه های

      طول: 20 پیش فرض است

      Upper Bound/Band: 100 پیش فرض است

      پایین/باند پایین: -100 پیش فرض است

      منطق محاسبه

       

      • قیمت معمولی (TP) = (بالا + پایین + نزدیک)/3
      • CCI = (قیمت معمولی TP - 20 دوره SMA TP) / (0. 015 x میانگین انحراف)