الگوریتم ها چرخ را می گیرند

هندریک ولرات ، معامله گر الگوریتمی ارشد در RWE Supply & Trading GmbH ، مبالغ اصلی مزایای اصلی تجارت Algo را ارائه می دهد: "تولید کنندگان پول بیشتری دریافت می کنند و مصرف کنندگان هزینه کمتری برای برق خود می پردازند."این به اندازه کافی ساده به نظر می رسد ، اما آیا تجارت Algo واقعاً برای شرکت انرژی متوسط پرداخت می کند؟

تجارت در حال ظهور

در سالهای اخیر ، الگوریتم ها به ابزاری مشترک در مبادلات انرژی تبدیل شده اند. تجارت الگ - استفاده از الگوریتم ها برای تجارت برق - آسانتر ، ایمن تر و کارآمدتر از معاملات معمولی است. نرم افزار الگوریتمی می تواند مقادیر زیادی از داده های بازار را پردازش کند ، چندین تجارت را در یک لحظه انجام دهد و بر اساس متغیرهای متعدد تصمیمات تقسیم دوم را انجام دهد. و این همه کارها را انجام می دهد بدون اینکه اشتباه کند یا احساساتی شود. دو عامل که تجارت انسان را توصیف می کنند ، اغلب به جای ایجاد سود باعث ضرر می شوند. با این حال ، تجارت انرژی به خودی خود پایان ندارد. با بیان صریح ، هدف از تجارت انرژی کمک به تولید کنندگان و مصرف کنندگان است که اطمینان حاصل شود که قدرت در جایی که لازم باشد به پایان می رسد. تجارت Algo می تواند به آنها در انجام این کار به روشی کارآمد کمک کند.

با توجه به افزایش منابع قدرت فرار مانند باد و انرژی خورشیدی ، تعادل عرضه و تقاضا شبکه برق نسبت به گذشته بسیار دقیق تر است. برای حفظ آن ، افزایش سرعت مورد نیاز است ، به خصوص در معاملات کوتاه مدت در بازارهای داخلی که در نتیجه رشد قابل توجهی در تولید انرژی تجدید پذیر پدید آمده است. تجارت Algo می تواند این سرعت را ارائه دهد و بازارهای کارآمدتر و مایع تری را در جایی که تجارت در طول ساعت امکان پذیر است ، به همراه داشته باشد. یک راه حل معاملات الگوریتمی می تواند بهینه حجم معاملات ، چه کوچک و چه بزرگ ، حتی چند دقیقه قبل از تحویل را مدیریت کند و موقعیت هایی را که دائماً در حال تغییر هستند ، تعیین کند. سفارشات معمولاً از طریق رابط های برنامه نویسی برنامه (API) اداره می شوند و تجارت ALGO کاملاً در پلت فرم تجارت انرژی ادغام می شود.

بیشترین استفاده را از روبات ها

در سالهای اخیر تحقیقات گسترده ای در مورد معاملات داخلی انجام شده است ، اما بیشتر آن بر پیش بینی (UN) متمرکز شده است و چه چیزی باعث تغییر قیمت ها می شود. آنچه تا حد زیادی نادیده گرفته شده است این است که چگونه تجارت می تواند بهینه انجام شود ، حتی اگر این مسئله ای باشد که هر شرکت انرژی باید با آن مقابله کند. این که آیا این امر به دلیل قطع برق ، تولید انرژی تجدید پذیر یا تصمیمات تجاری است ، کتاب های سفارش پر از حجم هایی هستند که باید معامله شوند. اما چگونه؟همه چیز را به یکباره تجارت کنید؟حجم را به بخش های کوچک بریزید؟منتظر لحظه ای مناسب تر باشید که قیمت ها جذاب تر باشند؟به عنوان یک مطالعه منتشر شده توسط دانشگاه Duisburg-Essen نشان داده است ، استراتژی های بهینه اعدام تأثیر پولی قابل توجهی دارد. اما چنین بهینه سازی فراتر از توانایی های یک معامله گر انسانی است - به یک الگوریتم نیاز دارد.

اگر گزارش های سالانه سال 2020 از Nord Pool و Epex ، دو مبادله قدرت پیشرو در اروپا را بپیوندیم ، می توانیم در این شماره ها اثبات کنیم. سال گذشته ، درصد معاملات انجام شده توسط یک API به ترتیب 59 ٪ و 76 ٪ بود. به عبارت دیگر ، رقبای شما قبلاً این کار را انجام می دهند. و با افزایش حجم معاملات و کاهش زمان سرب ، تجارت ALGO همچنان به اهمیت خود ادامه می دهد. با این حال ، رشد حجم معامله شده ، ممکن است به خودی خود هزینه تجارت Algo را توجیه نکند ، همانطور که معامله گران محتاط تر اشاره می کنند.

الگوریتم ها به عنوان یک فرصت تجاری

تصور کنید که یک واحد تولید برق به طور غیر منتظره ای نیاز به نگهداری فوری دارد. حتی اگر فقط یک دوره نیم ساعت باشد ، تیم بازرگانی باید همه چیز را رها کند و سعی کند موقعیت تغییر یافته را به یکباره تجارت کند تا ضررهایی را که ممکن است ناشی از عدم توانایی بازیکن خاص در تولید قدرت باشد ، یا با تحویل متعهد و از قبل انجام شود ، به حداقل برساند. موقعیت های تعادلدر این شرایط برای بازرگانان انسانی غیر ممکن است که واکنش و تجارت مؤثر داشته باشند ، در حالی که یک الگوریتم به راحتی می تواند این چالش را برآورده کند و در عرض چند دقیقه مقادیر زیادی تجارت را انجام دهد. هرچه تیم تجاری شما کوچکتر باشد ، چنین رویدادهای نگهداری بیشتر هزینه می شود. با این حال ، تجارت الگو را وارد کنید ، و حتی اگر فقط دو ساعت از این نوع قطع برنامه ریزی نشده در یک سال داشته باشید ، بازرگان Algo برای خود هزینه می کند-طبق نتایج مدل سازی ما از ساخت یک سناریو با ظرفیت 180 مگاواتی به دست آوردیم. نیروگاه بهینه شده برای تجارت در صرافی ها و همچنین خدمات ذخیره ظرفیت ، یعنی تولید 100 ٪ انرژی.

سناریوهای قابل قبول دیگری نیز وجود دارد که معامله گران باید در نظر بگیرند و برای آنها آماده شوند. این که آیا مصرف آن به روز شده است (به عنوان مثال افت دما باعث ایجاد تقاضا برای گرما می شود) ، پیش بینی های تولید تجدید پذیر اصلاح شده (به عنوان مثال در مورد تابش خورشیدی یا سرعت باد) یا رویکردهای معاملاتی سوداگرانه (به عنوان مثال بهره برداری از لحظات زیر یا گران قیمت با سرعت رعد و برق) نتیجه نهایی این استهمان موارد فوق: از آنجا که معامله گران انسانی شما قادر به مقابله نیستند ، شما خطر از دست دادن پول را دارید. با این حال ، یک تجارتگر آلگو از آنچه ما انسانها به عنوان شرایط نامطلوب می بینیم غافلگیر شده است - این همه به طور معمول برای یک الگوریتم است.

علاوه بر حمایت از دارایی های بیشتر با همان تعداد معامله گران - و همچنین از بین بردن شیفت های شبانه - تجارت ALGO می تواند هزینه ها را پس انداز کند. با توجه به ماهیت خود ، می تواند از هر فرصتی مطلوب که خود را ارائه می دهد استفاده کند. در همین حال ، معامله گران انسانی شما می توانند روی تصویر بزرگتر تمرکز کنند و رویکردهای معاملاتی را کشف یا تجدید نظر کنند و تحولات کلی بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند - فعالیت های ارزشمندی که برای بازیگران Algo مناسب نیستند. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا به طور مداوم استراتژی های خود را بهبود بخشند و راه های جدیدی برای افزایش سود پیدا کنند. آیا کسی می تواند یک پرونده تجاری قوی تر آرزو کند؟