انجمن QuantCoect

LEAN موتور تجارت الگوریتمی منبع باز است که QuantCoect را تامین می کند. LEAN که در سال 2013 تاسیس شد توسط جامعه جهانی متشکل از 80 مهندس و بیش از 12 صندوق تامینی امروزی ساخته شده است.

رقابت لیگ آلفا: جایزه هفتگی 1000 دلار

جریان های آلفای واجد شرایط که به صورت هفتگی دوباره وارد می شوند بیشتر بیاموزید

|جایزه s

بارگذاری.

فیلتر بحث بر اساس برچسب

236, 955 کوانت.

اکنون آنلاین

در ارتباط باش

با هشدارهای ایمیل یا پیوستن به سرور Discord ما با آخرین به روزرسانی ها در ارتباط باشید.

گسترش فارکس

شروع شده توسط:

Discussion Reward Discussion Award s را دنبال کنید

گرگ ال سرمایه گذار

|بحث پاداش

با نگاهی به اسناد API و به نظر نمی رسد که نمی توانید بفهمید که چگونه / کجا اسپرد (معمولاً در پیپ) برای داده های فارکس محاسبه یا تنظیم می شود. کسی میدونه چطور میشه اینکارو کرد؟

سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش، درخواست خرید، یا توصیه یا تاییدی برای هر گونه امنیت یا استراتژی نیست، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect نیست. علاوه بر این، مطالب هیچ نظری در مورد مناسب بودن هر گونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص ارائه نمی دهد. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت نمی دهد. دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف، از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی، غیرقابل اعتماد شده باشند. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.

برداشتن سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش، درخواست خرید، یا توصیه یا تاییدی برای هر گونه امنیت یا استراتژی نیست، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect نیست. علاوه بر این، مطالب هیچ نظری در مورد مناسب بودن هر گونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص ارائه نمی دهد. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت نمی دهد. دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف، از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی، غیرقابل اعتماد شده باشند. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.

هی گرگ! سبد های تجاری (ثانیه ، دقیقه) از نقاط میانی قیمت گذاری پیشنهاد استفاده می کنند. برای به دست آوردن عرض واقعی در روزی که باید از داده های کنه برای Backtest استفاده کنید.

شما می توانید یک عامل لغزش را برای معاملات خود اعمال کنید که بدون نیاز به استفاده از داده های کنه ، تأثیر گسترش را مدل می کند. این یک "مدل معامله سفارشی" خواهد بود که دارای یک روش "getSlippage" است.

من توصیه می کنم دانشگاه را برای نمونه هایی از استفاده از یک مدل معامله سفارشی بررسی کنید. داده های FX ما (و گسترش) توسط FXCM ارائه شده است.

سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش، درخواست خرید، یا توصیه یا تاییدی برای هر گونه امنیت یا استراتژی نیست، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect نیست. علاوه بر این، مطالب هیچ نظری در مورد مناسب بودن هر گونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص ارائه نمی دهد. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت نمی دهد. دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف، از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی، غیرقابل اعتماد شده باشند. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.

با تشکر از جارد! من نگاهی به مثال CustomTransactionModel می اندازم. فقط یک سر که نمونه آن را کامپایل نمی کند - به نظر می رسد که روش های گمشده ای وجود دارد که رابط isecuritytransactionmodel مشخص می کند. این مانع از تجزیه و تحلیل من نمی شود اما می خواستم به شما اطلاع دهم.

در پروژه Lean From Github می بینم که در حال حاضر یک forextransactionModel سفارشی وجود دارد - وقتی من اضافه می کنم (SecurityType. Forex.) آیا این به طور خودکار از forextransactionModel استفاده می کند یا آیا باید این را به عنوان TransactionModel برای استفاده استفاده کنم؟

همچنین آگاه نبود که FXCM به جای گسترش پیشنهاد/درخواست ، به تجارت مستقر در کمیسیون رفت و این در ForextransactionModel به حساب می آید.

در اولین مورد از ForextransactionModel. getorderfees (تقریبا خط 114) این سؤال بعدی من را می پرسد - چگونه می توان این تغییر را در یک محیط پشتی انجام داد (یعنی با استفاده از پیشنهاد/درخواست گسترش تا زمانی که کمیسیون ها جایگزین گسترش می شوند)بشرآیا فکر می کنید که چگونه ممکن است فرد این امر را جبران کند؟

باز هم ممنون از وقت شما ، گرگ

مشکلی نیست گرگ ، ما برای کمک به اینجا هستیم. من الگوریتم QCU مدل معامله سفارشی را برطرف کردم.

من پیشنهاد می کنم که چگونه در بالا مشخص شده ام: با استفاده از داده های دوم/دقیقه ، که همیشه نقطه میانی است ، و سپس استفاده از پخش/لغزش ثابت خود را بر روی آن اعمال کنید. من یک مثال ساده را با "حداقل مدل لغزش قابل دوام" وصل کرده ام :)

من آن را به 20 لغزش در هر "واحد" خریداری شده برای اغراق در اثر (دلار در هر سهم/یورو در هر EURUSD) تنظیم کرده ام

سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش، درخواست خرید، یا توصیه یا تاییدی برای هر گونه امنیت یا استراتژی نیست، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect نیست. علاوه بر این، مطالب هیچ نظری در مورد مناسب بودن هر گونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص ارائه نمی دهد. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت نمی دهد. دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف، از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی، غیرقابل اعتماد شده باشند. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.

با تشکر از جارد! این باعث می شود من بروم! از کمک شما قدردانی کنید !!

سلام ، من چند کلاس دارم که با استفاده از API FXCM (API ForexCoect) کدگذاری شده اند و می خواهم آنها را به Quancoect مهاجرت کنم. تاکنون آسان نیست. به ویژه منطق ایجاد نظم. در ForexCoect من یک سفارش بازار ایجاد می کنم که مشخص شود: تعداد تعداد زیادی (1 قطعه = 1000 واحد) ، ضرر متوقف و محدودیت (سود) را در PIPS. من به کلاس "OrderTicketDemoAlgorithm" نگاه می کردم و گیج می شوم. در یک تجارت طولانی ، ضرر توقف خود را زیر ارزش بازار قرار می دادم و سودم را در بالا دریافت کردم. اما به نظر می رسد نمونه های آن کلاس برعکس است. همچنین نظرات "هنگام قرار دادن تجارت طولانی ، قیمت توقف باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد". آیا می توانید لطفاً به این روش کمی روشن کنید؟. با تشکر

خوش آمدید nsampietro! ما یک سفارش واحد نداریم که اجازه می دهد تا از دست دادن/رفتار سود استفاده کنید ، اما می توانید آن را با سه سفارش تکرار کنید: به عنوان مثال.

1. سفارش بازار شما برای 1000 EURUSD. 2. سود کسب کنید - سفارش محدودیت فروش برا ی-1000 EURUSD که هنگام رسیدن به قیمت ، دارایی ها را به فروش می رساند. 3. ضرر را متوقف کنید - مقدا ر-1000 مقدار EURUSD سفارش بازار را برای کمتر از قیمت پر کردن بازار خود متوقف کنید.

"When placing a long trade, the stop price must be above current market price" >این بدان معناست که هنگام قرار دادن توقف که مقدار مثبتی دارد (در مورد هلدینگ صحبت نمی کند).

سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش، درخواست خرید، یا توصیه یا تاییدی برای هر گونه امنیت یا استراتژی نیست، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect نیست. علاوه بر این، مطالب هیچ نظری در مورد مناسب بودن هر گونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص ارائه نمی دهد. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت نمی دهد. دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف، از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی، غیرقابل اعتماد شده باشند. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.

با تشکر از جارد ، شما قهرمان من هستید. تصویب سفارش من اکنون سوال دیگری دارم. من سعی می کنم ارزشهای "آمار کلی" را درک کنم. شاید من باید خودم را با و مثال توضیح دهم. تصور کنید من یک الگوریتم دارم که این مقادیر را برمی گرداند:

آمار: کل معاملات 32 آمار :: میانگین برنده 0. 67 ٪ آمار: میانگین ضر ر-0. 61 ٪ آمار :: ترکیب بازده سالان ه-32. 497 ٪ آمار :: پیش بینی 5. 500 ٪ آمار :: انتظا ر-0. 347 آمار :: سود خال ص-3. 387 ٪آمار:: نسبت شار پ-3. 267 آمار :: نرخ ضرر 69 ٪ آمار :: نرخ پیروزی 31 ٪ آمار :: نسبت سود از دست دادن 1. 09 آمار :: Alpha 0 آمار :: بتا 0 آمار :: انحراف استاندارد سالانه 0. 09 آمار :: سالانهواریانس 0. 008 آمار :: نسبت اطلاعات 0 آمار :: خطای ردیابی 0 آمار :: نسبت Treynor 0 آمار :: کل هزینه های 64. 00 دلار

این الگوریتم در هر زمان 1 قطعه (مقدار = 1000) EURUSD را معامله می کند. اکنون ، من دوباره همان الگوریتم را اجرا می کنم ، در همان دوره ، همان نماد ، اما اکنون 10 قطعه به طور همزمان معامله می کنم. این نتایج است:

آمار: کل معاملات 32 آمار :: میانگین برنده 7. 30 ٪ آمار: میانگین ضر ر-3. 93 ٪ آمار :: بازده سالانه 1034. 751 ٪ آمار :: پیش بینی 27. 700 ٪ آمار :: انتظار 0. 428 آمار :: خالص سود 23. 733 ٪ آمار :::نسبت شارپ 2. 097 آمار :: نرخ ضرر 50 ٪ آمار :: نرخ برد 50 ٪ آمار :: نسبت سود از دست دادن 1. 86 آمار:: آلفا 0 آمار :: بتا 0 آمار :: انحراف استاندارد سالانه 1. 154 آمار :: واریانس سالانه 1. 331 آمار:: نسبت اطلاعات 0 آمار :: خطای ردیابی 0 آمار :: نسبت Treynor 0 آمار :: کل هزینه های 64. 00 دلار

من حدس می زنم ، سوال من این است ، چگونه فقط مقدار معامله شده می تواند به شدت آمار را تحت تأثیر قرار دهد؟از همه مهمتر ، من فکر می کنم که این الگوریتم در هر دو مورد سود کسب می کند ، حتی اگر به نظر نمی رسد که نتایج اول آن را نشان دهد. من یک "ورود به سیستم سفارشی" از معاملات ایجاد کردم و تعداد پیپ هایی را که جمع آوری می کنم (یا ضرر) در هر تجارت (دو سفارش) محاسبه کردم. این همان چیزی است که من کردم:

---------------------------------------- تجارت -------------------------------------- # نتیجه نوع بسته OpenTime 1 1/5/2015 3:11:00 AM 1/5/2015 4:58:00AM کوتا ه-18. 79p (ضرر) 2 1/7/2015 4:31:00 AM 1/7/2015 4:58:00 AM کوتا ه-6. 57p (ضرر) 3 1/9/2015 6:37:00 PM1/11/2015 5:00:00 صبح کوتا ه-50. 66p (ضرر) 4 1/12/2015 2:48:00 PM 1/13/2015 4:58:00 AM کوتا ه-19. 36p (ضرر) 5 1/14/2015 3:24:00 PM 1/15/2015 4:58:00 AM کوتا ه-33. 80p (ضرر) 6 1/15/2015 2:40:00 PM 1/16/2015 4:58:00AM کوتاه 20. 17p (برنده) 7 1/16/2015 9:02:00 PM 1/18/2015 5:00:00 AM کوتا ه-71. 51p (ضرر) 8 1/21/2015 7:16:00 PM 1/22/2015 4:58:00 AM LON G-24. 73p (از دست دادن) 9 1/22/2015 6:46:00 PM 1/23/2015 4:58:00 AM کوتاه 236. 11p (برنده) 10 1/23/2015 10:38:00 AM 1/25/2015 5:00 AM کوتاه 115. 70p (برنده) 11 1/26/2015 1:16:00 AM 1/26/2015 4:58:00 AM کوتاه 15. 22P (WIN) 12 1/26/2015 5:12:00 AM 1/27/2015 4:58:00 AM LONG 62. 76p (WIN) 13 1/27/2015 2:13:00 PM 1/28/20154:58:00 AM LONG 44. 08p (WIN) 14 1/29/2015 12:11:00 AM 1/29/2015 4:58:00 AM کوتاه 60. 09p (برنده) 15 1/29/2015 10:08: 00 PM 1/30/2015 4:58:00 صبح کوتا ه-38. 01p (ضرر) 16 1/30/2015 6:02:00 PM 2/1/2015 5:00 صبح کوتاه 10. 64p (برنده)------------------------------------------------------------------------------------------- از دست دادن کل (پیپ) 263. 437735 ، برد کل (پیپ) 564. 764520 -------------------------------------------------------------------------------------------

و ، همانطور که من استثنا کردم ، من دقیقاً همان نتایج را با 1 یا 10 قطعه معامله کردم. چیزی که اینجا از دست می دهم؟